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文檔簡介
1、現(xiàn)代投資組合理論中，對基于期望收益的投資組合選擇模型的研究已經(jīng)很深入而且很廣泛，但是對于當缺乏期望收益率具體值比如只擁有關于期望收益率排序信息時，如何進行投資組合選擇的問題研究的卻相對較少。 本文，首先給出了期望收益率排序信息存在的現(xiàn)實理由并以實例說明了尋找有效投資組合的具體過程。 其次，通過一個實證檢驗對形心組合選擇優(yōu)化方法和Markowitz投資組合選擇方法進行了直接比較，這可以看成是形心優(yōu)化方法在國內(nèi)市場上適用性的
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