基于生存數(shù)據(jù)的線性變換模型在股票市場(chǎng)中的應(yīng)用.pdf_第1頁
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1、生存數(shù)據(jù)經(jīng)過一個(gè)未知的單調(diào)變換后等于協(xié)變量的線性函數(shù)加上一個(gè)隨機(jī)誤差，隨機(jī)誤差的分布可以是已知的，也可以是未知的，這就是線性變換模型，這個(gè)模型的具體形式為g(T)=-β'Z+ε 其中g(shù)(·)為未知的光滑可逆的嚴(yán)格單調(diào)增加函數(shù)，Z為p維協(xié)變量，β為未知的p維回歸系數(shù)變量，ε為誤差項(xiàng)，本文研究的是ε已知的情形，想要通過這些值來估計(jì)β。 對(duì)于基于生存數(shù)據(jù)的線性變換模型，通常的做法是通過似然函數(shù)來推斷β，但是本文所應(yīng)用的是另外一

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