小波分析在股票市場(chǎng)中的應(yīng)用.pdf

1、小波分析是近些年來(lái)發(fā)展起來(lái)的數(shù)學(xué)理論，它彌補(bǔ)了Fourier分析的不足，它對(duì)數(shù)學(xué)和其他學(xué)科的發(fā)展都產(chǎn)生了巨大的影響力。小波分析早期主要應(yīng)用于工程方面，用來(lái)探測(cè)石油、探礦等，但是早在幾十年前數(shù)學(xué)家們就開(kāi)始用它來(lái)解決一些抽象復(fù)雜的問(wèn)題。但是，小波分析在金融市場(chǎng)中的應(yīng)用起步還是比較晚的。相比于傳統(tǒng)的Fourier分析，小波分析在時(shí)域和頻域同時(shí)具有良好的局部化性質(zhì)，具有良好的“自適應(yīng)性”和“變焦特性”，在處理非平穩(wěn)信號(hào)上有特殊的優(yōu)勢(shì)。而金融時(shí)間

2、序列往往都是非平穩(wěn)的，用傳統(tǒng)的方法往往很難研究這些金融時(shí)間序列，小波分析在這方面具有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。本文運(yùn)用小波分析理論在股市數(shù)據(jù)的波動(dòng)規(guī)律做了一些嘗試性的研究。主要包括以下幾個(gè)方面：
　　1.經(jīng)過(guò)小波分解與多尺度分析，將股市價(jià)格序列進(jìn)行分解與重構(gòu)，分析了股票市場(chǎng)的周期性和趨勢(shì)性。得到了股票價(jià)格在多尺度下的周期性以及大尺度下的趨勢(shì)性。
　　2.運(yùn)用小波分析的奇異點(diǎn)檢測(cè)理論，構(gòu)造正交小波，對(duì)股市價(jià)格和成交量時(shí)間序列進(jìn)行檢測(cè)，將檢測(cè)