VaR方法在我國股票市場流動性風險分析中的應用.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、流動性是衡量市場質量的重要指標之一,對增強投資者的信心,保持證券市場的穩(wěn)定,具有極其重要的意義.中國證券市場的投資者日益組織化,正對市場流動性提出更高的要求.因此市場的流動性分析,成為當今主要的研究熱點.該文利用VaR(Value at Risk)方法從風險管理的角度出發(fā),對中國股票市場的流動性進行了實證分析.文中簡單介紹了流動性風險的基本概念及基本的研究理論,對VaR方法的產生背景、計算原理、優(yōu)缺點以及將該模型引入計量股票市場流動性風

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