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文檔簡(jiǎn)介
1、隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展,與世界各國(guó)的聯(lián)系越來(lái)越緊密,相互影響程度也越來(lái)越大。而金融市場(chǎng)是國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展過(guò)程中的核心內(nèi)容,各國(guó)政府與各個(gè)金融投資機(jī)構(gòu)都在積極地研究分析金融市場(chǎng)變化規(guī)律,其最終目的就是希望能夠提高金融投資效率,并對(duì)金融市場(chǎng)進(jìn)行更為有效的監(jiān)管。股票市場(chǎng)在金融市場(chǎng)的發(fā)展過(guò)程中占據(jù)重要的地位,因此對(duì)其波動(dòng)規(guī)律進(jìn)行深入研究對(duì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展具有重要意義。
近年來(lái),我國(guó)金融市場(chǎng)發(fā)展迅速,投資類型也逐漸增多,因此,量化投資也漸漸得到了
2、人們的關(guān)注,同時(shí),也推動(dòng)了在金融計(jì)量分析方面的深入研究。金融市場(chǎng)中最常用的數(shù)據(jù)類型就是時(shí)間序列,它能反映真實(shí)的市場(chǎng)行為,通過(guò)對(duì)時(shí)間序列進(jìn)行量化分析,能夠深入分析市場(chǎng)的隱藏信息,從而可以為投資決策提供理論基礎(chǔ)和技術(shù)支持,也有利于后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)管理、資產(chǎn)定價(jià)和產(chǎn)品設(shè)計(jì)等工作的進(jìn)行。
本文主要介紹了集合經(jīng)驗(yàn)?zāi)B(tài)分解方法的發(fā)展及相關(guān)理論基礎(chǔ),并對(duì)支持向量機(jī)模型的原理及參數(shù)選擇方面作出闡述。在實(shí)證研究方面,本文利用集合經(jīng)驗(yàn)?zāi)B(tài)分解方法對(duì)我國(guó)深
3、證綜合指數(shù)的每日收盤(pán)價(jià)數(shù)據(jù)序列進(jìn)行波動(dòng)性和周期性分析,并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行支持向量機(jī)模型的預(yù)測(cè)分析,并對(duì)不同的預(yù)測(cè)方法進(jìn)行對(duì)比。
本文利用集合經(jīng)驗(yàn)?zāi)B(tài)分解方法分析深證綜合指數(shù),將原始數(shù)據(jù)序列分解為有限個(gè)固有模態(tài)函數(shù)和一個(gè)趨勢(shì)項(xiàng),重構(gòu)成高頻序列、低頻序列和長(zhǎng)期趨勢(shì)項(xiàng)三個(gè)時(shí)間序列,并對(duì)其進(jìn)行波動(dòng)性和周期性分析,揭示了深證綜合指數(shù)在不同時(shí)間尺度上的波動(dòng)特點(diǎn)。最后本文還選取了近兩年的數(shù)據(jù)為研究對(duì)象,在經(jīng)過(guò)集合經(jīng)驗(yàn)?zāi)B(tài)分解方法與固有模態(tài)函數(shù)
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