EEMD分解方法在我國股票市場分析預(yù)測中的應(yīng)用.pdf

1、隨著我國經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，與世界各國的聯(lián)系越來越緊密，相互影響程度也越來越大。而金融市場是國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中的核心內(nèi)容，各國政府與各個金融投資機(jī)構(gòu)都在積極地研究分析金融市場變化規(guī)律，其最終目的就是希望能夠提高金融投資效率，并對金融市場進(jìn)行更為有效的監(jiān)管。股票市場在金融市場的發(fā)展過程中占據(jù)重要的地位，因此對其波動規(guī)律進(jìn)行深入研究對經(jīng)濟(jì)的發(fā)展具有重要意義。
　　近年來，我國金融市場發(fā)展迅速，投資類型也逐漸增多，因此，量化投資也漸漸得到了

2、人們的關(guān)注，同時，也推動了在金融計量分析方面的深入研究。金融市場中最常用的數(shù)據(jù)類型就是時間序列，它能反映真實的市場行為，通過對時間序列進(jìn)行量化分析，能夠深入分析市場的隱藏信息，從而可以為投資決策提供理論基礎(chǔ)和技術(shù)支持，也有利于后續(xù)風(fēng)險管理、資產(chǎn)定價和產(chǎn)品設(shè)計等工作的進(jìn)行。
　　本文主要介紹了集合經(jīng)驗?zāi)B(tài)分解方法的發(fā)展及相關(guān)理論基礎(chǔ)，并對支持向量機(jī)模型的原理及參數(shù)選擇方面作出闡述。在實證研究方面，本文利用集合經(jīng)驗?zāi)B(tài)分解方法對我國深

3、證綜合指數(shù)的每日收盤價數(shù)據(jù)序列進(jìn)行波動性和周期性分析，并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行支持向量機(jī)模型的預(yù)測分析，并對不同的預(yù)測方法進(jìn)行對比。
　　本文利用集合經(jīng)驗?zāi)B(tài)分解方法分析深證綜合指數(shù)，將原始數(shù)據(jù)序列分解為有限個固有模態(tài)函數(shù)和一個趨勢項，重構(gòu)成高頻序列、低頻序列和長期趨勢項三個時間序列，并對其進(jìn)行波動性和周期性分析，揭示了深證綜合指數(shù)在不同時間尺度上的波動特點。最后本文還選取了近兩年的數(shù)據(jù)為研究對象，在經(jīng)過集合經(jīng)驗?zāi)B(tài)分解方法與固有模態(tài)函數(shù)