保險(xiǎn)欺詐問(wèn)題博弈研究.pdf

1、本文從保險(xiǎn)市場(chǎng)三大類參與人及經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)中所出現(xiàn)紕漏的角度，對(duì)保險(xiǎn)欺詐理論的基本內(nèi)容進(jìn)行了分析與研究，并結(jié)合社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)、機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)和人壽保險(xiǎn)與人們生活息息相關(guān)三大險(xiǎn)種，運(yùn)用博弈論的分析方法系統(tǒng)地研究了保險(xiǎn)欺詐的內(nèi)在利益之爭(zhēng)，得出了有創(chuàng)新的研究結(jié)果，提出了防范保險(xiǎn)欺詐有價(jià)值的政策建議。 本文共分六章。第一章為引論，重點(diǎn)是闡述論文選題的背景與意義，以及對(duì)論文各部分內(nèi)容和創(chuàng)新之處的簡(jiǎn)要介紹，在對(duì)國(guó)內(nèi)外保險(xiǎn)欺詐理論研究綜述的基礎(chǔ)上，確定

2、了本文研究?jī)?nèi)容、難點(diǎn)與方法。 第二章為保險(xiǎn)欺詐與信息不對(duì)稱。作為本文研究的理論基礎(chǔ)，本章系統(tǒng)論述保險(xiǎn)欺詐基礎(chǔ)知識(shí)，包括保險(xiǎn)欺詐的概念、特征及保險(xiǎn)欺詐內(nèi)在風(fēng)險(xiǎn)因素，提出保險(xiǎn)欺詐應(yīng)當(dāng)區(qū)分為投保人欺詐、代理人欺詐和保險(xiǎn)人欺詐三大類。在對(duì)三類保險(xiǎn)欺詐產(chǎn)生動(dòng)機(jī)及表現(xiàn)形式做定性解釋說(shuō)明基礎(chǔ)上，指出保險(xiǎn)市場(chǎng)信息不對(duì)稱是導(dǎo)致保險(xiǎn)欺詐重要原因，保險(xiǎn)欺詐是信息不對(duì)稱的結(jié)果及主要外在表現(xiàn)形式，它反映了保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)各環(huán)節(jié)中的紕漏。 第三章為投保人欺

3、詐博弈分析，以社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)為研究對(duì)象。由于違背最大誠(chéng)信原則易發(fā)生在社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)中，所以相較其他保險(xiǎn)市場(chǎng)而言，醫(yī)療保險(xiǎn)市場(chǎng)是投保人欺詐行為產(chǎn)生的典型市場(chǎng)。 在完全競(jìng)爭(zhēng)保險(xiǎn)市場(chǎng)假設(shè)前提下，沒(méi)有附加保費(fèi)，保費(fèi)的組成分別為：患病時(shí)醫(yī)療保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)根據(jù)損失應(yīng)當(dāng)支付的償付額、被投保人欺騙支付的償付額和對(duì)投保人索賠請(qǐng)求進(jìn)行審核所導(dǎo)致的監(jiān)管成本支出三部分。 根據(jù)對(duì)投保人欺詐所做的完全信息靜態(tài)博弈分析結(jié)果，指出不管投保人投保前是否履行如實(shí)告知

4、義務(wù)，醫(yī)療保險(xiǎn)公司認(rèn)為投保人損失類型為高風(fēng)險(xiǎn)類型，所以他最低可接受價(jià)格定為高患病風(fēng)險(xiǎn)價(jià)格；根據(jù)對(duì)投保人欺詐所做的不完全信息動(dòng)態(tài)博弈分析結(jié)果，指出醫(yī)療保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)所制定保險(xiǎn)單價(jià)格與其是否審核無(wú)關(guān)，且保單價(jià)格是保險(xiǎn)范疇的函數(shù)；在保險(xiǎn)人對(duì)投保人索賠申請(qǐng)核查無(wú)效前提下，采用狀態(tài)空間圖形式，將此時(shí)投保人欺詐分為兩種情況：一種是由于保險(xiǎn)公司認(rèn)為審核成本太高未核查出欺詐行為，另一種是投保人想辦法阻撓使得保險(xiǎn)公司沒(méi)能察覺(jué)其欺詐行為，并探討在此兩類欺詐條件下

5、的最優(yōu)均衡保單。 第四章為代理人欺詐博弈分析，以機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)為研究對(duì)象。由于車險(xiǎn)為產(chǎn)險(xiǎn)公司的龍頭險(xiǎn)種，其經(jīng)營(yíng)好壞直接關(guān)系著產(chǎn)險(xiǎn)公司的商業(yè)利潤(rùn)，而車險(xiǎn)代理人展業(yè)過(guò)程中有無(wú)欺詐行為是影響車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)最重要因素，所以相較其他保險(xiǎn)市場(chǎng)而言，車險(xiǎn)市場(chǎng)中的代理人欺詐行為具有代表性。 通過(guò)對(duì)車險(xiǎn)市場(chǎng)中代理人與保險(xiǎn)人在展業(yè)環(huán)節(jié)的博弈分析，指出造成代理人欺詐行為的重要原因之一在于現(xiàn)行對(duì)代理人激勵(lì)制度不合理。在借鑒當(dāng)前較為成熟激勵(lì)理論基礎(chǔ)上，增

6、加了時(shí)間因素，對(duì)現(xiàn)行的“頭重腳輕”代理人傭金制度加以改造，建立起考慮傭金計(jì)提時(shí)間及考慮對(duì)保險(xiǎn)代理人簽單數(shù)量、保費(fèi)收入等顯性因素及保險(xiǎn)代理人從業(yè)信譽(yù)、對(duì)老客戶售后服務(wù)質(zhì)量等隱性因素的激勵(lì)模型，從而得出一個(gè)促進(jìn)代理人積極誠(chéng)信展業(yè)，促使代理人從自身利益角度考慮且必須將更多的精力放到提高工作質(zhì)量上來(lái)的薪酬制度。 第五章為保險(xiǎn)人欺詐博弈分析，以人壽保險(xiǎn)為研究對(duì)象。在我國(guó)，壽險(xiǎn)經(jīng)過(guò)近幾年的超常規(guī)發(fā)展，前幾年利率下調(diào)下售出的大量高設(shè)定利率保單

7、的利差損日益明顯，壽險(xiǎn)業(yè)的償付能力風(fēng)險(xiǎn)日益凸現(xiàn)出來(lái)。本章主要通過(guò)壽險(xiǎn)公司在擴(kuò)大業(yè)務(wù)量所采取的欺詐行為及由此可能造成市場(chǎng)失靈與償付力不足現(xiàn)象的分析，指出壽險(xiǎn)市場(chǎng)是保險(xiǎn)人欺詐行為產(chǎn)生的典型市場(chǎng)。 最大誠(chéng)信原則是構(gòu)建保險(xiǎn)體系的一條最基本原則，這條原則不僅僅只是約束投保人，對(duì)保險(xiǎn)人也具有同等約束力，本章提出最大誠(chéng)信原則對(duì)保險(xiǎn)人的約束還需通過(guò)保險(xiǎn)法和政府相關(guān)部門的監(jiān)管來(lái)實(shí)現(xiàn)，而且保險(xiǎn)監(jiān)管要體現(xiàn)保護(hù)投保人的利益，引導(dǎo)資金的流向和防止投資過(guò)分