試論商業(yè)銀行資本管理.pdf

1、中國人民銀行金融研究所碩士學(xué)位論文試論商業(yè)銀行資本管理姓名：陳玉博申請學(xué)位級別：碩士專業(yè)：金融學(xué)指導(dǎo)教師：魏盛鴻20061001內(nèi)容提要2者一方面要保證銀行資本充足水平能符合各方面要求，一方面要在現(xiàn)有的資本水平基礎(chǔ)上，靈活有效的對其進行配置。2、美國先進商業(yè)銀行感受到資本壓力的時候，一方面對總量資產(chǎn)進行壓縮，對其進行結(jié)構(gòu)調(diào)整，降低風(fēng)險權(quán)重大的資產(chǎn)比重，增加風(fēng)險權(quán)重小的資產(chǎn)比重；一方面通過各種渠道來補充資本金水平，并且在現(xiàn)有的資本水平上進

2、行有效的資本配置，提高銀行競爭力。3、雖然美國有發(fā)達的外部融資渠道，在補充資本時也會利用股票、債券和一些創(chuàng)新性的資本工具進行融資，但是美國先進商業(yè)銀行仍把內(nèi)部積累當(dāng)作最主要的渠道，這是因為其悠久的注重內(nèi)部積累的傳統(tǒng)，同時也由于其很強的盈利能力，有進行內(nèi)部積累的本錢。4、美國先進商業(yè)銀行進行資本配置的優(yōu)勢在于擁有完備的數(shù)據(jù)庫并投入大量人力物力財力長時間進行信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險方面的研究工作。5、我國商業(yè)銀行由于歷史問題和體制問題，

3、包袱比較嚴(yán)重，資本觀念形成較晚。因此我國商業(yè)銀行資本充足水平嚴(yán)重不足，其原因可歸結(jié)為我國商業(yè)銀行內(nèi)部原因和外部原因。內(nèi)部原因主要包括：國有商業(yè)銀行的所有者缺位，產(chǎn)權(quán)不清晰，責(zé)權(quán)不明確；我國商業(yè)銀行風(fēng)險意識淡漠，資本觀念落后；風(fēng)險控制能力低下，盈利能力較弱。外部原因主要包括：外部融資環(huán)境不理想；融資有嚴(yán)格的政策限制；資本市場創(chuàng)新不足，缺乏靈活有效的融資工具等。6、我國商業(yè)銀行資本配置手段落后：數(shù)據(jù)庫不完善，對市場風(fēng)險和操作風(fēng)險計量模型的研

4、究都處于落后狀態(tài)，人力物力財力的投入和美國先進商業(yè)銀行相比有很大差距。7、我國商業(yè)銀行要提高資本充足率水平，必須做到：轉(zhuǎn)變落后的經(jīng)營觀念，完善公司治理機制；提高自身盈利能力，降低不良資產(chǎn)比率；積極爭取上市籌資和財政注資；同時國家也應(yīng)該考慮減輕銀行稅收負(fù)擔(dān)，加大營業(yè)稅返還。8、我國商業(yè)銀行要改善資本配置狀況，就需要：完善數(shù)據(jù)庫的建設(shè)，加大對各種風(fēng)險計量手段研究的投入，開發(fā)出適合我國國情的各種計量模型，從而實現(xiàn)資本的有效配置，爭取營利性、安