商業(yè)銀行資本充足率監(jiān)管研究.pdf

1、巴塞爾協(xié)議已經(jīng)成為資本充足管制的國際統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。08年全球金融危機(jī)爆發(fā)，使得重新修訂國際金融監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)刻不容緩。巴塞爾協(xié)議Ⅲ于2010年9月12日正式出臺(tái)，并在隨后的G20首爾峰會(huì)上獲得了通過，成為今后全球銀行業(yè)監(jiān)管的新標(biāo)準(zhǔn)。然而，資本充足管制是否能夠有效降低銀行風(fēng)險(xiǎn)，一直是理論探討和監(jiān)管實(shí)踐爭論的焦點(diǎn)。由于起步較晚，國內(nèi)研究主要集中在介紹巴塞爾協(xié)議資本管制框架和分析我國商業(yè)銀行資本充足現(xiàn)狀，對(duì)資本管制影響銀行風(fēng)險(xiǎn)追求行為的理論和實(shí)證研究相

2、對(duì)較少。因此，對(duì)資本充足管制是否影響商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)行為、資本充足管制下我國商業(yè)銀行如何調(diào)整其資本和風(fēng)險(xiǎn)以及巴塞爾協(xié)議Ⅲ的實(shí)施對(duì)我國銀行資本充足管制可能產(chǎn)生的影響等問題，進(jìn)行必要的理論和實(shí)證研究具有重要的意義。
　　 本文運(yùn)用定性和定量研究相結(jié)合的方法，圍繞資本充足管制下的銀行風(fēng)險(xiǎn)行為這一研究重點(diǎn)，深入研究了資本充足管制對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)行為的影響。首先建立數(shù)理模型分析了資本充足率要求影響商業(yè)銀行資本和風(fēng)險(xiǎn)行為的內(nèi)在機(jī)理，在理論分析的基礎(chǔ)上

3、，本文對(duì)《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》實(shí)施前后我國商業(yè)銀行資本和風(fēng)險(xiǎn)的行為進(jìn)行了實(shí)證分析，實(shí)證結(jié)果表明：《辦法》實(shí)施前，最低資本充足率要求的實(shí)施能夠促使已經(jīng)達(dá)到最低監(jiān)管要求的銀行提高資本充足率，但對(duì)于達(dá)不到監(jiān)管要求的銀行，最低資本充足率要求并不能使其提高資本充足率；《辦法》實(shí)施后，最低資本監(jiān)管要求能夠有效提高商業(yè)銀行的資本充足率；最低資本監(jiān)管要求對(duì)商業(yè)銀行資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)變動(dòng)沒有顯著影響。說明資本充足管制對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)行為的約束并沒有產(chǎn)生預(yù)期的效果