汽車保險獎懲系統(tǒng)及在我國的應用.pdf

1、汽車保險產(chǎn)生于19世紀末，經(jīng)過100多年的發(fā)展，現(xiàn)今已成為各國的財產(chǎn)保險中最重要的業(yè)務險種。而其費率厘定的主要方法——獎懲系統(tǒng)，也已經(jīng)被大多數(shù)國家所接受并有不同設計的實施。隨著我國的入世以及保險業(yè)的全面開放，越來越多的國外保險公司進入中國，在激烈的競爭下，如何制定合理和具有競爭力的保費已成為各保險公司的當務之急。在這樣的背景下，對獎懲系統(tǒng)的研究也更多的受到學術界和實務操作上的關注。 本文首先介紹了獎懲系統(tǒng)設計的一般方法，這包括先

2、驗保費和后驗保費的費率厘定問題。先驗保費的確定包括對風險分級變量、純保費以及安全附加和費用附加的確定，而后驗保費的確定也就是對最優(yōu)BMS的設計。 最優(yōu)BMS也是有一定缺陷的，首先，由于某些原因，實際索賠額的確定往往超過一個保單年度，考慮到近期發(fā)生索賠更能反應投保人現(xiàn)階段的風險水平，本文在第四章建立了對索賠事故比例隨機變量采用加權平均的獎懲系統(tǒng)。同時，針對在保費積累上對于具有相同索賠頻率但索賠發(fā)生時間不同而產(chǎn)生的保費積累不同的不公

3、平現(xiàn)象，本文提出了一種具有相同的保費積累的公平BMS。在設計公平BMS時，分別考慮了有無貨幣時間價值因素的影響，并得到相應累計保費以及年平均保費的信息及相關結論。 本文從經(jīng)濟學的角度出發(fā)，利用效用論來分析消費者的消費行為，并從對消費者行為的分析中推導出消費者對于汽車保險的需求曲線的斜率來判斷汽車保險的商品性質。在絕大多數(shù)情況下，汽車保險將會是吉芬商品。 最后，本文列舉了我國三家保險公司的NCD制度，并主要對香港的NCD制