汽車(chē)保險(xiǎn)中的獎(jiǎng)懲系統(tǒng)及其應(yīng)用研究.pdf

1、汽車(chē)保險(xiǎn)產(chǎn)生于19世紀(jì)末，經(jīng)過(guò)100多年的發(fā)展，現(xiàn)如今已成為各國(guó)的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)中最重要的業(yè)務(wù)險(xiǎn)種。而其費(fèi)率厘定的主要方法--獎(jiǎng)懲系統(tǒng)，也已經(jīng)被大多數(shù)國(guó)家所接受并對(duì)其進(jìn)行了不同的設(shè)計(jì)。隨著我國(guó)的入世以及保險(xiǎn)業(yè)的全面開(kāi)放，越來(lái)越多的國(guó)外保險(xiǎn)公司進(jìn)入中國(guó)，在激烈的競(jìng)爭(zhēng)下，如何制定合理和具有競(jìng)爭(zhēng)力的保費(fèi)已成為各保險(xiǎn)公司的當(dāng)務(wù)之急。在這樣的背景下，對(duì)獎(jiǎng)懲系統(tǒng)的研究也更多的受到學(xué)術(shù)界和實(shí)務(wù)操作上的關(guān)注。
　　 本文首先對(duì)影響汽車(chē)保險(xiǎn)定價(jià)的因素（

2、包括先驗(yàn)和后驗(yàn)）進(jìn)行了分析。而先驗(yàn)保費(fèi)的確定包括對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)變量、純保費(fèi)以及安全附加和費(fèi)用附加的確定，而后驗(yàn)保費(fèi)的確定實(shí)際上就是對(duì)獎(jiǎng)懲系統(tǒng)的設(shè)計(jì)。
　　 在進(jìn)行獎(jiǎng)懲系統(tǒng)的設(shè)計(jì)前，本文先對(duì)獎(jiǎng)懲系統(tǒng)的性質(zhì)進(jìn)行了研究。在這章中，我們研究了獎(jiǎng)懲系統(tǒng)的馬爾科夫性并進(jìn)行了穩(wěn)態(tài)分析。再者，關(guān)于獎(jiǎng)懲系統(tǒng)的“透明度”與“充足性”的問(wèn)題進(jìn)行了比較深入的探究，提出了一個(gè)在保證獎(jiǎng)懲系統(tǒng)“充分性”和“透明度”同時(shí)又能維持財(cái)務(wù)平衡的前提下，新的費(fèi)率結(jié)構(gòu)改進(jìn)方

3、法。接下來(lái)，我們對(duì)獎(jiǎng)懲系統(tǒng)進(jìn)行了設(shè)計(jì)。根據(jù)當(dāng)今車(chē)險(xiǎn)發(fā)展的新形勢(shì)、新特征，特別是我們考慮到酒后駕車(chē)已成為當(dāng)今社會(huì)的焦點(diǎn)問(wèn)題，于是將酒后駕車(chē)這一因素納入車(chē)險(xiǎn)獎(jiǎng)懲系統(tǒng)中，設(shè)計(jì)了一個(gè)以單個(gè)投保人為基礎(chǔ)，同時(shí)考慮酒后駕車(chē)因素、索賠次數(shù)的最優(yōu)獎(jiǎng)懲系統(tǒng)。此外，本文對(duì)基于索賠額因素的獎(jiǎng)懲系統(tǒng)模型進(jìn)行了初步的研究與設(shè)計(jì)。
　　 最后，本文介紹了我國(guó)2006年和2007年實(shí)施的四個(gè)獎(jiǎng)懲系統(tǒng)，建立了相應(yīng)的馬爾科夫轉(zhuǎn)移矩陣，并運(yùn)用各種指標(biāo)對(duì)這四個(gè)系統(tǒng)進(jìn)