第一節(jié)風險與風險管理(2).ppt（點擊下載）

1、第一節(jié) 風險與風險管理,第一節(jié) 風險與風險管理,一.風險的定義二.風險的本質(zhì)三.風險的屬性四.風險產(chǎn)生的原因五.風險的分類六.風險態(tài)度七.風險管理的定義,三.風險的屬性,1.風險的客觀性和可測性 風險是不以人的意志為轉(zhuǎn)移而客觀存在的，是由客觀事物內(nèi)在的運動規(guī)律決定的。人們只能發(fā)現(xiàn)、認識并利用這種規(guī)律，而不能改變它，這就是工程項目風險的客觀性。,三.風險的屬性,1.風險的客觀性和可測性 人們只能

2、在有限的空間和時間內(nèi)改變風險存在和發(fā)生的條件，降低風險發(fā)生的頻率和減少損失程度，而不能、也不能完全滅除風險[1]。 參考文獻： [1] 尹貽林.工程風險與工程保險[M].天津:天津大學出版社.2005:20,三.風險的屬性,1.風險的客觀性和可測性 在商業(yè)企業(yè)中試圖消除風險是徒勞的，對未來期望的現(xiàn)有資源的投入其本身就具有風險。實際上，經(jīng)濟的進步可以定義為承擔風險的能力，試圖消除風險，即使是試圖使風險最小化，

3、只能使人們失去理性和無法忍受，只能導致最大的風險：僵化[2]。 參考文獻： [2] P.F.Drucker. The Manager and management Sciences in Management: Tasks, Responsibilities, Practices (London: Harper and Row, 1974),三.風險的屬性,1.風險的客觀性和可測性 工程項目風險的發(fā)生及

4、其影響具有一定的規(guī)律，人們可以通過風險管理技術(shù)發(fā)展和認識這些規(guī)律，因此工程項目風險是可以預(yù)測的。 根據(jù)概率論和數(shù)理統(tǒng)計理論、技術(shù)測量方法，依據(jù)一定時期、一定范圍內(nèi)大量的統(tǒng)計資料；或者主觀經(jīng)驗，預(yù)測出一定時間內(nèi)特定風險發(fā)生的概率和損失率。,三.風險的屬性,2.風險的普通性、多樣性、可變性在工程項目立項決策、設(shè)計、工程實施和竣工驗收的各階段內(nèi)，風險是無處不在、無時不有的。且大型工程項目規(guī)模大、涉及面廣、開發(fā)周期長，風險因素種類

5、復(fù)雜且數(shù)量多，導致項目面臨的風險多種多樣。,三.風險的屬性,3.風險的偶然性的必然性單個風險是否發(fā)生、何時發(fā)生及其后果是不確定、隨機的，這便是單個風險發(fā)生的偶然性。另一方面，工程項目風險又遵從大數(shù)法則，通過對大量同質(zhì)風險的統(tǒng)計分析，可以發(fā)現(xiàn)風險呈現(xiàn)出明顯的規(guī)律性，這就是大量風險發(fā)生的必然性。,三.風險的屬性,4.風險的相對性工程項目風險總是相對于經(jīng)濟單位的，不同經(jīng)濟單位對風險的承受能力是不同的，同樣的風險對不同經(jīng)濟單位具有不同的影

6、響，不同的風險態(tài)度對風險的認識和處理也不同。這是因為各經(jīng)濟單位承受風險能力與自身專長、利益的大小、投入的多少、所處地位和擁有的資源有關(guān)，所以工程項目風險具有相對性。,三.風險的屬性,5.風險動態(tài)性和階段性 首先，隨著人類科技水平和生產(chǎn)力的提高，人們對風險規(guī)律的認識程度和抵御風險的能力不斷提高，過去的某些風險在目前可能構(gòu)不成風險，新的風險又不斷出現(xiàn)。,三.風險的屬性,5.風險動態(tài)性和階段性 其次，在工程項目生命周期不同階段，同一風險

7、因素會有不同的影響程度。也就是說，工程項目風險本身會隨時間、空間條件發(fā)生改變。一般來說，工程項目前期風險因素最多，對工程項目目標影響也最大，隨著工程項目的進展，風險會逐漸減少，對工程項目目標的影響也逐漸減小，風險的動態(tài)性也體現(xiàn)為階段性。,四.風險產(chǎn)生的原因,1、人們獲取數(shù)據(jù)和信息能力的有限性與客觀事物發(fā)展變化的無限性這種矛盾造成的。2、人們只有在事物發(fā)生以后才能獲得有關(guān)該事物的真實數(shù)據(jù)，而且必須由人們對數(shù)據(jù)加工處理以后才能產(chǎn)生有關(guān)該事

8、物的有用信息。形成信息本身的滯后性。,五.風險分類,詳見工程風險分類,六.風險態(tài)度,風險態(tài)度指的是人們對風險認知有關(guān)的，面對風險而采取的決策行為。即不同的決策者對同一風險事件會做出不同的決策，這種現(xiàn)象叫做風險態(tài)度。,六.風險態(tài)度,通常的風險態(tài)度分為三種： 風險偏好型：為了獲得風險收益愿意承擔超出平均水平以上的風險。風險規(guī)避型：即不愿意承擔風險，在面臨風險方案選擇時，盡量采取回避風險的方案。風險偏好型：為了獲得風險收益愿意承擔超出平

9、均水平以上的風險。風險中立型：界于風險偏好和風險回避型，對待風險的反應(yīng)比較穩(wěn)健。,六.風險態(tài)度,“百萬富翁”的游戲：拿到50萬元時的問題：情景一：（1）回答正確：100萬元、（2）回答不正確：0元、（3）不回答： 50萬元情景二：（1）回答正確：100萬元、（2）回答不正確：0元（3）不回答： 10萬元情景三：（1）回答正確：100萬元、（2）回答不正確：0元（3）不回答： 70萬在什么情景下選擇

10、回答？（1）情景三在什么情景下選擇不回答？（1）情景二情景一選擇不回答的：,六.風險態(tài)度,“百萬富翁”的游戲： 收益期望值=100*50%+0*50% =50（萬元）,六.風險態(tài)度,“百萬富翁”的游戲： 我們可以用效用函數(shù)描述每個人的風險態(tài)度。個體的效用函數(shù)并不是一成不變的，生活變得富裕以及其它因素發(fā)生改變后，人對價值的看法也會改變，相應(yīng)的效用函數(shù)也會發(fā)生

11、變化。,六.風險態(tài)度,在建筑業(yè)中，獲得一個新的項目所帶來的欣喜、樂觀和激動通常會導致形成“一切都將按計劃實現(xiàn)”（AGAP）的態(tài)度。我們所確定的預(yù)算、估價和竣工日期都基于這種態(tài)度。但是，建設(shè)過程中會有許多不可知的情況發(fā)生，完全按計劃實現(xiàn)的情況極少。我們需要更多的采用“如果……會……”（WHIF）這種分析方法，應(yīng)鼓勵人們采用“頭腦風暴法”來討論可能會出現(xiàn)問題的各種情況，即使這種可能情況以前沒有發(fā)生的先例。,六.風險態(tài)度,四種方式：鴕鳥方

12、式：“把頭埋在沙灘里”，不能正視風險，認為一切都能過去。直覺方式：不用科學的方法對未來進行預(yù)測分析，單憑直覺來判斷風險。蠻干方式：把大量人、才、物用于對付不可控制的風險上，以為自已有能力控制，實際上不可控制。雨傘方式：考慮所有風險可能出現(xiàn)的情況，然后在基本估價基礎(chǔ)上打一個百分比，作為風險預(yù)備費。,七.風險管理,風險管理是一種針對現(xiàn)實或未來的風險、顯在或潛在的風險問題的認識以及分析，考慮到種種不確定性和限制性提出供決策者決策的方案，