2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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1、隨著電力工業(yè)市場化改革的深入,發(fā)電商和購電商的投標組合策略對其顯得越來越為重要,不同的投標組合策略對其就意味著獲得不同大小的利潤和承擔不同大小的風險;因而研究電力市場下發(fā)電商和購電商的投標組合策略的文獻也是比較多的,并且也在收益和風險的度量指標上取得了一些重要的進展,但是仍然存在著需要改進的地方,例如,傳統(tǒng)的計及風險的文獻大多借鑒金融學中Markowtiz的方差計量理論。然而Markowtiz的均值-方差模型采用收益的方差作為風險計量的

2、做法已經受到置疑:方差關于平均收益是對稱的,這意味著高于平均值的收益也被計為風險;而現(xiàn)有文獻用得比較多的評價一個投標組合的風險大小的指標是是VaR或CVaR;然而它們也都有其各自的需要改進的地方,比如, VaR不滿足風險的一致性公理;缺乏次可加性,因此不能用于投資組合優(yōu)化;尾部損失測量也存在非充分性。CVaR雖然克服了VaR的這些缺陷,但它也有其自身的不足:不能很好地反映風險投資者的風險態(tài)度。 本文用期望收益來計量收益指標同時用

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