電力市場(chǎng)下發(fā)電廠運(yùn)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和分析.pdf

1、在發(fā)電側(cè)引入競(jìng)爭(zhēng)的電力市場(chǎng)模式下,發(fā)電企業(yè)關(guān)心的是如何獲取更高的利潤(rùn),并且盡量降低不必要的損失.該文的主要工作就是引進(jìn)一種風(fēng)險(xiǎn)量化的方法來分析發(fā)電企業(yè)運(yùn)營(yíng)過程中所面臨的風(fēng)險(xiǎn).該文工作圍繞風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的指標(biāo)——風(fēng)險(xiǎn)值VAR——進(jìn)行展開的.該文首先給出了風(fēng)險(xiǎn)值VAR的定義,給出了VAR的兩種基本的測(cè)算方法:參數(shù)法和非參數(shù)法.介紹了歷史模擬法和蒙特卡羅方法的基本計(jì)算思想.從資產(chǎn)組合的角度應(yīng)用方差協(xié)方差方法計(jì)算組合資產(chǎn)的VAR值.給出了發(fā)電廠短期資

2、產(chǎn)評(píng)估的基本框架,并且應(yīng)用歷史模擬法對(duì)發(fā)電廠VAR計(jì)算做以算例分析.該文建立了發(fā)電機(jī)組收益的新模型——馬爾科夫過程中的ITO過程模型,應(yīng)用了蒙特卡羅方法對(duì)機(jī)組在峰、平、谷時(shí)段的收益情況進(jìn)行了模擬,得出了機(jī)組在峰、平、谷各個(gè)時(shí)段利潤(rùn)分布的概率關(guān)系.該方法為計(jì)算VAR提供了一種比較可行的方法.該文通過風(fēng)險(xiǎn)值VAR分析了機(jī)組報(bào)價(jià)策略對(duì)發(fā)電廠風(fēng)險(xiǎn)影響.對(duì)發(fā)電廠在Bilateral模式和Pool模式下的報(bào)價(jià)策略進(jìn)行模擬,進(jìn)行Bilateral模式

3、和Pool模式的發(fā)電廠收益分析.應(yīng)用蒙特卡羅方法模擬出不同報(bào)價(jià)策略下的市場(chǎng)清算價(jià)格,以此進(jìn)行不同競(jìng)價(jià)策略組合下的VAR值計(jì)算,論證按照邊際成本進(jìn)行報(bào)價(jià)的策略最可行.文章最后進(jìn)一步探討需求側(cè)的“虛擬發(fā)電資源(負(fù)瓦)”參與機(jī)組競(jìng)價(jià)時(shí)對(duì)發(fā)電廠風(fēng)險(xiǎn)的影響.闡述需求側(cè)競(jìng)價(jià)的概念,建立單位需求側(cè)競(jìng)價(jià)成本模型,從成本的角度比較了發(fā)電機(jī)調(diào)峰成本和需求側(cè)競(jìng)價(jià)成本.現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng)是發(fā)電廠利潤(rùn)變化的主要因素之一,該文分析了需求側(cè)競(jìng)價(jià)對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格的影響,