貸記卡業(yè)務(wù)的風(fēng)險控制系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn).pdf

1、2003年國內(nèi)各主要商業(yè)銀行的貸記卡系統(tǒng)紛紛投入使用，隨著貸記卡業(yè)務(wù)在國內(nèi)的開展，隨之而來是貸記卡系統(tǒng)的風(fēng)險控制的問題。目前系統(tǒng)的風(fēng)險控制不足以應(yīng)對可能出現(xiàn)的欺詐行為，為了有效地防范風(fēng)險，建立貸記卡風(fēng)險控制系統(tǒng)（CRAMS）成為當(dāng)務(wù)之急。圍繞CRAMS系統(tǒng)的數(shù)據(jù)倉庫的構(gòu)建和風(fēng)險控制方法的研究和實現(xiàn)成為了了本文的研究目標。 本文介紹了貸記卡的業(yè)務(wù)特點以及現(xiàn)有貸記卡系統(tǒng)已經(jīng)應(yīng)用的風(fēng)險控制方法，為貸記卡風(fēng)險控制方法的研究奠定了基礎(chǔ)。

2、 本文會對構(gòu)成CRAMS系統(tǒng)的兩大技術(shù)：數(shù)據(jù)倉庫和數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)展開研究。根據(jù)企業(yè)模型分析、概念模型分析、邏輯模型分析、物理模型分析、數(shù)據(jù)裝載接口設(shè)計等五步數(shù)據(jù)倉庫系統(tǒng)設(shè)計的基本流程來構(gòu)建CRAMS系統(tǒng)的數(shù)據(jù)倉庫。而數(shù)據(jù)分析和數(shù)據(jù)挖掘方面，會將數(shù)據(jù)分析技術(shù)應(yīng)用于重復(fù)交易的發(fā)現(xiàn)；應(yīng)用決策樹算法、序列算法、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法、聚類算法等數(shù)據(jù)挖掘算法來構(gòu)建CRAMS系統(tǒng)中的信用評分、信用額度動態(tài)調(diào)整、欺詐管理等三種風(fēng)險控制模型。

3、 CRAMS原型系統(tǒng)的實現(xiàn)階段，在完成數(shù)據(jù)倉庫建設(shè)的基礎(chǔ)上，基于數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)基本完成了三種風(fēng)險控制模型的構(gòu)建，并結(jié)合業(yè)務(wù)規(guī)則和實際經(jīng)驗對各個模型的可行性進行了評價，為投入實際的風(fēng)險控制提供了可能。 嘗試數(shù)據(jù)倉庫和數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)的結(jié)合來對貸記卡的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進行分析后構(gòu)建各種風(fēng)險控制模型是貸記卡風(fēng)險控制方法的研究上的一個新的思路，同時隨著數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)挖掘的深入，風(fēng)險控制模型的準確度不斷提高，越來越多的有價值的規(guī)則