sse706股票質(zhì)押回購市場參與者技術實施指引-上海證券交易所

1、1,股票質(zhì)押回購技術指引,上交所技術規(guī)劃與服務部,2,技術實現(xiàn)概況,股票質(zhì)押回購業(yè)務在上交所綜合業(yè)務平臺實現(xiàn)。市場通過EzSTEP報盤軟件接入上交所，申報該業(yè)務各類型訂單，發(fā)起撤單，接收上交所實時確認。上交所在閉市后，向市場發(fā)送盤后數(shù)據(jù)BGH。,3,業(yè)務申報流程圖,4,申報請求類型,股票質(zhì)押回購業(yè)務包含以下六類申報：初始交易（SPN）申報消息；補充質(zhì)押（SPS）申報消息；購回交易（SPR）和終止購回（SPT）申報消息；部

2、分解除質(zhì)押（SPD）和違約處置（SPB）申報消息。,5,申報時間及申報關聯(lián)關系,交易時間為每個交易日的9:30至11:30、13:00至15:00 本業(yè)務申報中，初始交易、補充質(zhì)押是獨立的申報，因此需各自對應不同的購回交易、或部分解除質(zhì)押、或違約處置、或終止購回申報。,6,申報要點,本業(yè)務中，申報買方為融出方，申報賣方為融入方。（PBU和帳戶、營業(yè)部代碼）在沒有特別申明的情況下，交易所后臺一般根據(jù)買方（融出方）業(yè)務PBU與ClOrd

3、ID的組合確定訂單（含撤單）的唯一性，因此，數(shù)據(jù)庫接口中PBU字段也對應為用于訂單唯一性組合的PBU；申報可撤單。,7,申報要點,補充質(zhì)押中雙方帳號、雙方PBU都必須同初始交易申報訂單，購回交易、終止購回、部分解除質(zhì)押、違約處置中雙方帳號、雙方PBU都必須同初始交易申報或補充質(zhì)押申報。本業(yè)務申報實時響應中OrderID在本業(yè)務中可作為成交編號。,8,申報要點,申報消息包含本訂單申報日期。業(yè)務合同／合約編號，交易所不校驗。標的證券

4、代碼，與數(shù)據(jù)庫證券代碼一致。撤單中買賣方向無意義。過戶數(shù)據(jù)中成交金額對于股票質(zhì)押回購初始交易，為初始交易金額；購回交易，為購回交易金額。,9,證券描述標簽,轉發(fā)給中登，交易所不校驗填寫規(guī)則（中登提供）：1、證券類別字段不為空，填寫標的券的證券類別。2、流通類型字段不為空，填寫標的券的流通類型。3、權益類別左對齊，位數(shù)不足的右補空格，若標的券無權益類別，則填兩位空格。4、掛牌年份右對齊，位數(shù)不足的左邊補0，若標的券無掛牌年份

5、，則填0000（四個零）。5、上述4要素均應按股東持有表中相應字段取值，若與持有表記錄不一致，則日終質(zhì)押（解除質(zhì)押）處理失敗。,10,技術文檔,市場相關技術文檔前期已預發(fā)布技術開發(fā)稿，正式技術文檔已經(jīng)在本所外網(wǎng)發(fā)布，并發(fā)布相關通知。文檔地址：本所外網(wǎng)交易專區(qū)技術文檔欄文檔編號名稱：1、 IS105 上海證券交易所綜合業(yè)務平臺市場參與者 接口規(guī)格說明書1.32 版_201305202、 SSE706 股票質(zhì)押回購市