多分辨小波網(wǎng)絡(luò)的建模預(yù)報(bào)方法及其在股市中的應(yīng)用.pdf

1、股票價(jià)格的漲跌是一個(gè)相當(dāng)復(fù)雜的運(yùn)動(dòng)過(guò)程,自從股票市場(chǎng)建立以來(lái)一直是一個(gè)研究熱點(diǎn).隨著股票投資在中國(guó)的發(fā)展,其影響越來(lái)越大,深入了解其運(yùn)動(dòng)規(guī)律已經(jīng)成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的迫切要求.首先,根據(jù)國(guó)內(nèi)外實(shí)際情況,本文從總體上分析了股票價(jià)格預(yù)測(cè)的必要性和可行性,在此基礎(chǔ)上利用系統(tǒng)建模的有關(guān)理論和方法,根據(jù)實(shí)際情況逐步強(qiáng)化約束,將抽象的紛繁復(fù)雜的金融系統(tǒng)轉(zhuǎn)化為相對(duì)清晰的可以在數(shù)學(xué)上模擬和逼近的黑箱系統(tǒng);同時(shí),在這一過(guò)程中我們也認(rèn)識(shí)到股票預(yù)測(cè)的短期有效性內(nèi)在原

2、因.其次,本文深入研究了神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和小波理論的基本理論和方法,特別是研究了兩者各自的優(yōu)點(diǎn)與缺點(diǎn),參考并借鑒了現(xiàn)有的各種小波網(wǎng)絡(luò)的理論與方法,汲取其優(yōu)點(diǎn),提出了適合股票指數(shù)序列預(yù)測(cè)的小波網(wǎng)絡(luò).進(jìn)而研究了利用小波網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行股票指數(shù)序列預(yù)測(cè)的基本理論和方法.為了驗(yàn)證理論和方法的正確性,最后我們利用C++語(yǔ)言編程實(shí)現(xiàn)了該小波網(wǎng)絡(luò),并利用深圳證券交易所1998年—2000年的股票指數(shù)數(shù)據(jù)驗(yàn)證了這一結(jié)論.我們用前600個(gè)數(shù)據(jù)作為訓(xùn)練樣本集來(lái)訓(xùn)練網(wǎng)絡(luò),并