基金使用規(guī)劃12-5組

1、基金使用規(guī)劃【摘要】本文是針對基金在學校里中沒有風險存在的大前提下，對基金中的銀行存款和國庫券這兩個項目在一時間為起點，最終獲得最大利潤這樣的方式購買。我們對這兩個項目進行一些假設，把它轉化為線性規(guī)劃的問題來進行求解，通過建立線性規(guī)劃模型來提出最優(yōu)的基金使用方案。問題一，由于要求每年用于獎金的資金額大致相等，那么我們假設10年使用的獎金總額達到最大，即，然后根據(jù)題建立優(yōu)化目標函數(shù)的限t01zmax?制條件，再利用MALAB來進行求解。即

2、，每年獎金額約為109.82萬元；10年共計1098.2萬元。問題二，由題意可知國庫券年利率比同期銀行存款利率要高一些，顯然，只要能買國庫券就不會存同期銀行存款。所以，在問題一的基礎上，我們可以建立一個模型來進行求解（模型見模型建立2），即，每年獎金額約為146.86萬元；10年共計1468.6萬元。問題三，在前面二種情況的基礎上，可建立線性模型為，然t.201zmax?后根據(jù)題建立優(yōu)化目標函數(shù)的限制條件，再利用MALAB來進行求解。即

3、，每年獎金額約為143.79萬元，第3年獎金額為172.548萬元；10年共計1466.6萬元?！娟P鍵詞】基金國庫券銀行存款利率獎金最多MATLAB線性規(guī)劃金k年后要用（如k=3），一定是將該筆資金直接存k年期銀行定期存款或購買相應年限的國庫券。如是，基金使用方案應遵循如下框架：每一年所有可供調用的資金都被分割成分別存1，2，3，5年期銀行存款（或購買2，3，5年期國庫券）的金額和當年使用的獎金額；基金到位年不設獎金，基金使用最后一年只

4、分割成基金本金和獎金。因此，決策的內容就是各年的可供調用資金的分割方案，決策目標是使獎金總額極大化。決策的結果還應使得每年的獎金額大致相等三、模型假設1.假設每年都有存款（或國庫券）到期；2.假設年平均收益高低隨銀行存款或國庫券的檔期的長短變化而變化，且變化成正相關關系；3.假設若一筆資金k年后要用（如k=3），則它是將該筆資金直接存k年期銀行定期存款或購買相應年限的國庫券；4.假設10年使用的獎金總額達到最大。四、符號說明xij：表示

5、第i年可供調用總資金中用于存j年期銀行存款的資金；rk：表示第k年的年利率；k:表示年數(shù)；maxz:表示十年獲得的最大獎金總額；t：表示從第1年至第10年每年供獎金使用的資金額；yij:表示購買同檔期國庫券金額s.t.:約束條件。五、建立數(shù)學模型模型1（只存銀行不買國庫券）由題設，基金使用年限為10年，設基金到位年為第0年，可令xij(i=012…9；j=1235)表示第i年可供調用總資金中用于存j年期銀行存款的資金，其中，x65、x7