第四章 商業(yè)銀行的資產(chǎn)業(yè)務現(xiàn)金資產(chǎn)補充資料

1、第四章第四章商業(yè)銀行的資產(chǎn)業(yè)務商業(yè)銀行的資產(chǎn)業(yè)務——現(xiàn)金資產(chǎn)補充資料現(xiàn)金資產(chǎn)補充資料銀行需要滿足以下四個方面的現(xiàn)金需求：銀行需要滿足以下四個方面的現(xiàn)金需求：●首先需要滿足客戶提取存款進行日常交易的要求?！蛻籼崛〈婵钸M行日常交易的需要●銀行必須以持有現(xiàn)金的方式來滿足金融當局對法定準備金的規(guī)定?！鹑诒O(jiān)管當局的要求●銀行作為結算中心，必須在中央銀行或者其它銀行存有足夠現(xiàn)金以清償支票?！鞣N票據(jù)的清償與結算需要●銀行還需要向其代理行支

2、付現(xiàn)金以換取服務?！y行代理業(yè)務的需要一、一、差別存款準備金率制度差別存款準備金率制度2004年3月24日經(jīng)國務院批準，中國人民銀行決定從20042004年4月2525日起對金融機構實行差別存款準備金率制度。起對金融機構實行差別存款準備金率制度。差別存款準備金率制度主要包括以下四方面內(nèi)容。一是確定差別存款準備主要包括以下四方面內(nèi)容。一是確定差別存款準備金率的主要依據(jù)。金率的主要依據(jù)。包括：金融機構資本充足率，金融機構不良貸款比率，金融

3、機構內(nèi)控機制狀況、發(fā)生重大違規(guī)及風險情況，金融機構支付能力明顯惡化及發(fā)生可能危害支付系統(tǒng)安全的風險情況。二是差別存款準備金率制度實施對象。二是差別存款準備金率制度實施對象。差別存款準備金率制度采取統(tǒng)一框架設計和分類標準，實施對象為存款類金融實施對象為存款類金融機構。三是確定差別存款準備金率的方法。機構。三是確定差別存款準備金率的方法。根據(jù)資本充足率等4項指標對金融機構質(zhì)量狀況進行分類；根據(jù)宏觀調(diào)控的需要，在一定區(qū)間內(nèi)設若干檔次，確定各類

4、金融機構所適用的差別存款準備金率。四是調(diào)整存款準備金率的操作。四是調(diào)整存款準備金率的操作。人民銀行定期根據(jù)銀監(jiān)會統(tǒng)計的金融機構法人上年季度平均資本充足率和不良貸款比率等指標，對金融機構存款準備金率進行調(diào)整。在個別金融機構出現(xiàn)重大違規(guī)、風險問題以及支付清算問題時，人民銀行將會商銀監(jiān)會，及時調(diào)整其存款準備金率。差別存款準備金率制度將金融機構適用的存款準備金率與其資本充足率、資產(chǎn)質(zhì)量狀況等指標掛鉤。金融機構資本充足率越低、不良貸款比率越高，適

5、用的存款準備金率就越高；反之，金融機構資本充足率越高、不良貸款比率越低，適用的存款準備金率就越低。實行差別存款準備金率制度可以制約資本充足率不足且資產(chǎn)質(zhì)量不高的金融機構的貸款擴張。二、庫存現(xiàn)金的管理二、庫存現(xiàn)金的管理一家商業(yè)銀行應保持的庫存現(xiàn)金的數(shù)量，通常主要受銀行所處經(jīng)濟區(qū)域的一家商業(yè)銀行應保持的庫存現(xiàn)金的數(shù)量，通常主要受銀行所處經(jīng)濟區(qū)域的經(jīng)濟發(fā)展狀況、銀行的現(xiàn)金收支規(guī)律、銀行營業(yè)網(wǎng)點的布局情況、銀行后勤保經(jīng)濟發(fā)展狀況、銀行的現(xiàn)金收支

6、規(guī)律、銀行營業(yè)網(wǎng)點的布局情況、銀行后勤保障條件狀況以及與中央銀行發(fā)行庫之間的關系、生產(chǎn)流通的季節(jié)性波動以及商障條件狀況以及與中央銀行發(fā)行庫之間的關系、生產(chǎn)流通的季節(jié)性波動以及商業(yè)銀行內(nèi)部管理的要求等因素的影響。各家商業(yè)銀行受這些因素影響的程度不業(yè)銀行內(nèi)部管理的要求等因素的影響。各家商業(yè)銀行受這些因素影響的程度不同，因此對庫存現(xiàn)金的需要量往往有明顯差異。即便是同一家商業(yè)銀行機構，同，因此對庫存現(xiàn)金的需要量往往有明顯差異。即便是同一家商業(yè)銀

7、行機構，在不同時間和環(huán)境下，所需持有的庫存現(xiàn)金也有較大的不同。在日常管理中，在不同時間和環(huán)境下，所需持有的庫存現(xiàn)金也有較大的不同。在日常管理中，商業(yè)銀行通常要根據(jù)現(xiàn)金收支的變化規(guī)律，測算一定時期內(nèi)現(xiàn)金流量的變動情商業(yè)銀行通常要根據(jù)現(xiàn)金收支的變化規(guī)律，測算一定時期內(nèi)現(xiàn)金流量的變動情五、流動性需求預測五、流動性需求預測㈠影響流動性需求的主要因素影響流動性需求的主要因素對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，流動性需求的變動主要起因于客戶的金融行為，即客戶提取

8、存款和增加貸款的需求直接影響商業(yè)銀行所需流動性的數(shù)量。在經(jīng)濟生活中，客戶的存款流量和貸款需求變動的狀況，通常可分為以下幾個方面：⒈季節(jié)性需求變動。存款和貸款需求的季節(jié)性變動，同生產(chǎn)和市場購銷的季節(jié)性相關。季節(jié)性需求是一種短期的流動性需求，這種需求的變動通常有規(guī)則地出現(xiàn)，具有可預見性。商業(yè)銀行可以根據(jù)過去的數(shù)據(jù)資料和經(jīng)驗，對存款和貸款流量的季節(jié)性波動作出預測。⒉周期性需求變動。周期性的流動性需求變動源于經(jīng)濟運行的周期性變化。一般情況下，周

9、期性需求變動還與中央銀行貨幣政策的松緊程度有關。中央銀行的貨幣政策往往與經(jīng)濟發(fā)展的趨向呈相反的變化。周期性的流動性需求較難預測，這是因為，每—經(jīng)濟周期的時間長度往往不同，其變化程度也不一樣；并且引發(fā)周期性需求變動的因素通常超出個別商業(yè)銀行所能控制的范圍。這就可能加大商業(yè)銀行周期性的流動性壓力。對周期性流動性需求的數(shù)量，商業(yè)銀行只能作出大致的估計。⒊趨勢性需求變動。趨勢性需求是一種長期的流動性需求，指剔除季節(jié)性和周期性因素的影響，正常情況

10、下每年存款和貸款需求的增長變動。影響趨勢性需求的因素主要有：人口增長、技術進步、消費行為的變化、地區(qū)經(jīng)濟地理特點及經(jīng)濟發(fā)展狀況等。趨勢性流動性需求與各家商業(yè)銀行所在地區(qū)的社會經(jīng)濟發(fā)展狀況相關。一般來說，趨勢性需求的增長是相對穩(wěn)定的。⒋臨時性需求變動。臨時性的流動性需求由自然災害、不可預見的重大政治經(jīng)濟事件等突發(fā)性因素引起，是無規(guī)律的變動，但會對商業(yè)銀行的流動性需求產(chǎn)生影響。如上所述，商業(yè)銀行預測流動性需求，需要密切關注相關因素的影響變化

11、，這些因素主要有：宏觀經(jīng)濟運行的發(fā)展趨勢，中央銀行的貨幣政策意向，商業(yè)銀行所服務地區(qū)的社會經(jīng)濟發(fā)展狀況和市場變化，主要客戶的融資行為特征和業(yè)務發(fā)展計劃等。此外，金融機構之間的競爭、金融市場的發(fā)展（包括金融工具和融資技術的創(chuàng)新）會影響商業(yè)銀行的市場份額、客戶結構和客戶的融資選擇，從而影響流動性需求。㈡資金頭寸及其構成：資金頭寸及其構成：①可用頭寸可用頭寸所謂可用頭寸，是指扣除了法定準備金以后的所有現(xiàn)金資產(chǎn)，包括庫存現(xiàn)金、在中央銀行的超額準