第8章時(shí)間序列分析習(xí)題

1、第8章時(shí)間時(shí)間序列分析序列分析六、六、計(jì)算及推算及推導(dǎo)1ADF法對(duì)居民消費(fèi)總額時(shí)間序列進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗(yàn)。數(shù)據(jù)如下：年份居民消費(fèi)總額年份居民消費(fèi)總額19781759.1199110315.919792005.4199212459.819802317.1199315682.419812604.1199420809.819822867.9199526944.519833182.5199632152.319843674.5199734854.61

2、9854589199836921.119865175199939334.419875961.2200042895.619887633.1200145898.119898523.5200248534.519909113.22用1中數(shù)據(jù)，對(duì)居民消費(fèi)總額時(shí)間序列進(jìn)行單整性分析。3以tQ表示糧食產(chǎn)量，tA表示播種面積，tC表示化肥施用量，經(jīng)檢驗(yàn)，它們?nèi)?duì)數(shù)后都是)1(I變量且互相之間存在)11(CI關(guān)系。同時(shí)經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)并剔除不顯著的變量（包括滯后

3、變量），得到如下糧食生產(chǎn)模型：ttttttCCAQQ??????????????1432110lnlnlnlnln(1)⑴寫(xiě)出長(zhǎng)期均衡方程的理論形式；⑵寫(xiě)出誤差修正項(xiàng)ecm的理論形式；五、五、簡(jiǎn)答題2引入隨機(jī)過(guò)程和隨機(jī)時(shí)間序列概念的意義。答：有兩個(gè)方面：一是在計(jì)量經(jīng)濟(jì)建模過(guò)程中，但所選變量的觀察值為時(shí)間序列數(shù)據(jù)時(shí)，我們可以假定，這些變量時(shí)序列數(shù)據(jù)是由某個(gè)隨機(jī)過(guò)程生成的。二是時(shí)間序列數(shù)據(jù)的若干統(tǒng)計(jì)特征，使得在計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的建模過(guò)程中有許多

4、重要的研究成果問(wèn)世，其中不少成果已經(jīng)成熟，成為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)新的組成部分。3簡(jiǎn)述DF檢驗(yàn)和ADF檢驗(yàn)的適用條件。答：在檢驗(yàn)所設(shè)定的模型時(shí)，若隨機(jī)誤差項(xiàng)不存在自相關(guān)，則進(jìn)行DF檢驗(yàn)；若隨機(jī)誤差項(xiàng)存在自相關(guān)，則進(jìn)行ADF檢驗(yàn)。4簡(jiǎn)述DF檢驗(yàn)的步驟。在檢驗(yàn)所設(shè)定的模型時(shí)，若隨機(jī)誤差項(xiàng)不存在自相關(guān)，則進(jìn)行單位根檢驗(yàn)用DF檢驗(yàn)法。DF檢驗(yàn)，按以下兩步進(jìn)行：第一步：對(duì)tttuyy????1?進(jìn)行OLS回歸，得到常規(guī)的?t統(tǒng)計(jì)值，第二步:檢驗(yàn)假設(shè)0H：0