全國高校大學(xué)生金融期貨及衍生品知識競賽參考題庫

1、第一屆第一屆“中金所杯中金所杯”全國高校大學(xué)生金融期貨及衍生品知識競賽全國高校大學(xué)生金融期貨及衍生品知識競賽參考題庫參考題庫第一部分股指期貨第一部分股指期貨一、單選題1.滬深300股指期貨對應(yīng)的標的指數(shù)采用的編制方法是（D）。A.簡單股票價格算術(shù)平均法B.修正的簡單股票價格算術(shù)平均法C.幾何平均法D.加權(quán)股票價格平均法2.在指數(shù)的加權(quán)計算中，滬深300指數(shù)以調(diào)整股本為權(quán)重，調(diào)整股本是（B）。A.總股本B.對自由流通股本分級靠檔后獲得C.

2、非自由流通股D.自由流通股3.1982年，美國堪薩斯期貨交易所推出（B）期貨合約。A.標準普爾500指數(shù)B.價值線綜合指數(shù)C.道瓊斯綜合平均指數(shù)D.納斯達克指數(shù)4.最早產(chǎn)生的金融期貨品種是（D）。A.利率期貨B.股指期貨C.國債期貨D.外匯期貨5.在下列選項中，屬于股指期貨合約的是（C）。A.NYSE交易的SPYB.CBOE交易的VIXC.CFFEX交易的IFD.CME交易的JPY6.股指期貨最基本的功能是（D）。A.提高市場流動性B.

3、降低投資組合風(fēng)險C.所有權(quán)轉(zhuǎn)移和節(jié)約成本D.規(guī)避風(fēng)險和價格發(fā)現(xiàn)7.利用股指期貨可以回避的風(fēng)險是（A）。A.系統(tǒng)性風(fēng)險B.非系統(tǒng)性風(fēng)險C.生產(chǎn)性風(fēng)險D.非生產(chǎn)性風(fēng)險8.當價格低于均衡價格，股指期貨投機者低價買進股指期貨合約；當價格高于均衡價格，股指期貨投機者高價賣出股指期貨合約，從而最終使價格趨向均衡。這種做法可以起到（D）作用。A.承擔(dān)價格風(fēng)險B.增加價格波動C.促進市場流動D.減緩價格波動9.關(guān)于股指期貨與商品期貨的區(qū)別描述正確的是（

4、C）。A.股指期貨交割更困難B.股指期貨逼倉較易發(fā)生2C.股指期貨的持倉成本不包括儲存費用D.股指期貨的風(fēng)險高于商品期貨的風(fēng)險10.若IF1401合約在最后交易日的漲跌停板價格分別為2700點和3300點，則無效的申報指令是(C)。A.以2700.0點限價指令買入開倉1手IF1401合約B.以3000.2點限價指令買入開倉1手IF1401合約C.以3300.5點限價指令賣出開倉1手IF1401合約D.以3300.0點限價指令賣出開倉1手

5、IF1401合約11.限價指令在連續(xù)競價交易時，交易所按照（A）的原則撮合成交。25.若IF1512合約的掛盤基準價為4000點，則該合約在上市首日的漲停板價格為（A）點。A.4800B.4600C.4400D.400026.股指期貨采取的交割方式為（D）。A.平倉了結(jié)B.樣本股交割C.對應(yīng)基金份額交割D.現(xiàn)金交割27.滬深300指數(shù)期貨合約到期時，只能進行（A）。A.現(xiàn)金交割B.實物交割C.現(xiàn)金或?qū)嵨锝桓頓.強行減倉28.滬深300股

6、指期貨交割結(jié)算價為最后交易日滬深300指數(shù)（A）。A.最后兩小時的算術(shù)平均價B.最后一小時成交價格按成交量的加權(quán)平均價C.最后一小時的算術(shù)平均價D.最后兩小時成交價格按成交量的加權(quán)平均價29.滬深300股指貨的交割結(jié)算價是依據(jù)（A）確定的。A.最后交易日滬深300指數(shù)最后兩個小時的算術(shù)平均價B.最后交易日最后5分鐘期貨交易價格的加權(quán)平均價C.從上市至最后交易日的所有期貨價格的加權(quán)平均價D.最后交易日的收盤價30.股指期貨交割是促使（A）

7、的制度保證，使股指期貨市場真正發(fā)揮價格晴雨表的作用。A.股指期貨價格和股指現(xiàn)貨價格趨向一致B.股指期貨價格和現(xiàn)貨價格有所區(qū)別C.股指期貨交易正常進行D.股指期貨價格合理化31.中國金融期貨交易所（CFFEX）不可以限制結(jié)算會員出金的情形是（D）。A.結(jié)算會員或者客戶涉嫌重大違規(guī)，被交易所立案調(diào)查的B.結(jié)算會員或者客戶被司法機關(guān)或者其他有關(guān)部門立案調(diào)查，且正處在調(diào)查期間的C.交易所認為市場出現(xiàn)重大風(fēng)險時D.結(jié)算會員有客戶出現(xiàn)強行平倉32.

8、關(guān)于結(jié)算擔(dān)保金的描述說法不正確的是（D）。A.中國金融期貨交易所建立結(jié)算擔(dān)保金制度B.結(jié)算擔(dān)保金包括基礎(chǔ)結(jié)算擔(dān)保金和變動結(jié)算擔(dān)保金C.結(jié)算擔(dān)保金由結(jié)算會員以自有資金向中國金融期貨交易所（CFFEX）繳納。D.結(jié)算擔(dān)保金屬于中國金融期貨交易所所有，用于應(yīng)對結(jié)算會員違約風(fēng)險33.中國金融期貨交易所（CFFEX）結(jié)算會員為交易會員結(jié)算應(yīng)當根據(jù)交易保證金標準和持倉合約價值收取交易保證金，且交易保證金標準（A）交易所對結(jié)算會員的收取標準。A.不得

9、低于B.低于C.等于D.高于34.假設(shè)某投資者的期貨賬戶資金為105萬元，股指期貨合約的保證金為15%，該投資者目前無任何持倉，如果計劃以2270點買入IF1503合約，且資金占用不超過現(xiàn)有資金的三成，則最多可以購買（C）手IF1503。A.1B.2C.3D.435.若滬深300指數(shù)期貨合約IF1503的價格是2149.6，期貨公司收取的保證金是15%，則投資者至少需要（D）萬元的保證金。A.7B.8C.9D.1036.以下對強行平倉說