大學(xué)生金融知識(shí)競(jìng)賽參考題庫

1、第一部分股指期貨一、單選題1.一般來說，滬深300指數(shù)成分股（A）上證50指數(shù)成分股，中證500指數(shù)成分股（）滬深300指數(shù)成分股。A.包含，不包含B.不包含，包含C.包含，包含D.不包含，不包含2.滬深300指數(shù)的樣本股指數(shù)由（D）股票組成。A.深市A股中流動(dòng)性好、規(guī)模大的300只股票B.滬市A股中流動(dòng)性好、規(guī)模大的300只股票C.滬深A(yù)股中任意300只股票D.滬深A(yù)股中流動(dòng)性好、規(guī)模大的300只股票3.1982年，美國堪薩斯期貨交易

2、所推出（B）期貨合約。A.標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)B.價(jià)值線綜合指數(shù)C.道瓊斯綜合平均指數(shù)D.納斯達(dá)克指數(shù)4.滬深300指數(shù)依據(jù)樣本穩(wěn)定型和動(dòng)態(tài)跟蹤相結(jié)合的原則，每（B）審核一次成份股，并根據(jù)審核結(jié)果調(diào)整成份股。A.一個(gè)季度B.半年C.一年D.一年半5.在下列選項(xiàng)中，屬于股指期貨合約的是（C）。A.NYSE交易的SPYB.CBOE交易的VIXC.CFFEX交易的IFD.CME交易的JPY6.股指期貨最基本的功能是（D）。A.提高市場(chǎng)流動(dòng)性B.

3、降低投資組合風(fēng)險(xiǎn)C.所有權(quán)轉(zhuǎn)移和節(jié)約成本D.規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)格發(fā)現(xiàn)7.中國大陸推出的第一個(gè)交易型開放式指數(shù)基金（ETF）是（C）。A.上證50ETFB.中證800ETFC.滬深300ETFD.中證500ETF8.當(dāng)價(jià)格低于均衡價(jià)格，股指期貨投機(jī)者低價(jià)買進(jìn)股指期貨合約；當(dāng)價(jià)格高于均衡價(jià)格，股指期貨投機(jī)者高價(jià)賣出股指期貨合約，從而最終使價(jià)格趨向均衡。這種做法可以起到（D）作用。A.承擔(dān)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)B.增加價(jià)格波動(dòng)C.促進(jìn)市場(chǎng)流動(dòng)D.減緩價(jià)格波動(dòng)9.

4、推出世界上第一個(gè)股指期貨合約的交易所為（A）。A.美國堪薩斯期貨交易所B.芝加哥商業(yè)交易所（CME）C.倫敦國際金融期貨期權(quán)交易所（LIFFE）D.中國金融期貨交易所（CFFEX）10.若IF1401合約在最后交易日的漲跌停板價(jià)格分別為2700點(diǎn)和3300點(diǎn)，則無效的申報(bào)指令是（C）。A.以2700.0點(diǎn)限價(jià)指令買入開倉1手IF1401合約B.以3000.2點(diǎn)限價(jià)指令買入開倉1手IF1401合約C.以3300.5點(diǎn)限價(jià)指令賣出開倉1手I

5、F1401合約D.以3300.0點(diǎn)限價(jià)指令賣出開倉1手IF1401合約11.限價(jià)指令在連續(xù)競(jìng)價(jià)交易時(shí)，交易所按照（A）的原則撮合成交。A.價(jià)格優(yōu)先，時(shí)間優(yōu)先B.時(shí)間優(yōu)先，價(jià)格優(yōu)先C.最大成交量D.大單優(yōu)先，時(shí)間優(yōu)先12.下列關(guān)于市價(jià)指令的表述中，不正確的是（A）。A.市價(jià)指令是指不限定價(jià)格的買賣申報(bào)指令，它盡可能以市場(chǎng)最優(yōu)價(jià)格成交B.市價(jià)指令不參與開盤集合競(jìng)價(jià)C.市價(jià)指令只能和限價(jià)指令撮合成交A.IFB.ETFC.CFD.IC29.股指

6、期貨交割是促使（A）的制度保證，使股指期貨市場(chǎng)真正發(fā)揮價(jià)格晴雨表的作用。A.股指期貨價(jià)格和股指現(xiàn)貨價(jià)格趨向一致B.股指期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格有所區(qū)別C.股指期貨交易正常進(jìn)行D.股指期貨價(jià)格合理化30.在中金所上市交易的上證50股指期貨合約和中證500股指期貨合約的合約乘數(shù)分別是（C）和（）。A.200，200B.200，300C.300，200D.300，30031.關(guān)于結(jié)算擔(dān)保金的描述說法不正確的是（D）。A.中國金融期貨交易所建立結(jié)算擔(dān)

7、保金制度B.結(jié)算擔(dān)保金包括基礎(chǔ)結(jié)算擔(dān)保金和變動(dòng)結(jié)算擔(dān)保金C.結(jié)算擔(dān)保金由結(jié)算會(huì)員以自有資金向中國金融期貨交易所（CFFEX）繳納D.結(jié)算擔(dān)保金屬于中國金融期貨交易所所有，用于應(yīng)對(duì)結(jié)算會(huì)員違約風(fēng)險(xiǎn)32.中國金融期貨交易所（CFFEX）結(jié)算會(huì)員為交易會(huì)員結(jié)算應(yīng)當(dāng)根據(jù)交易保證金標(biāo)準(zhǔn)和持倉合約價(jià)值收取交易保證金，且交易保證金標(biāo)準(zhǔn)（A）交易所對(duì)結(jié)算會(huì)員的收取標(biāo)準(zhǔn)。A.不得低于B.低于C.等于D.高于33.假設(shè)某投資者的期貨賬戶資金為105萬元，股

8、指期貨合約的保證金為15%，該投資者目前無任何持倉，如果計(jì)劃以2270點(diǎn)買入IF1603合約，且資金占用不超過現(xiàn)有資金的三成，則最多可以購買（C）手IF1603。A.1B.2C.3D.434.在中金所上市交易的上證50股指期貨合約的合約代碼分別是（A）。。A.IHB.ICC.ETFD.IF35.以下對(duì)強(qiáng)行平倉說法正確的是（D）。A.期貨價(jià)格達(dá)到漲跌限幅時(shí)，期貨公司有權(quán)對(duì)客戶持倉進(jìn)行強(qiáng)行平倉B.當(dāng)客戶保證金不足時(shí)，期貨公司有權(quán)在不通知客戶

9、的情況下對(duì)其持倉進(jìn)行強(qiáng)行平倉C.對(duì)客戶強(qiáng)行平倉后的盈利歸期貨公司所有，虧損歸客戶所有D.在追加保證金通知后，一定期限內(nèi)仍未補(bǔ)足保證金的，期貨公司有權(quán)強(qiáng)行平倉36.在（D）的情況下，會(huì)員或客戶的持倉不會(huì)被強(qiáng)平。A.結(jié)算會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零，且未能在規(guī)定時(shí)限內(nèi)補(bǔ)足B.客戶、從事自營(yíng)業(yè)務(wù)的交易會(huì)員持倉超出持倉限額標(biāo)準(zhǔn)，且未能在規(guī)定時(shí)限內(nèi)平倉C.因違規(guī)、違約受到交易所強(qiáng)行平倉處理D.按照追加保證金通知，在當(dāng)日開市前補(bǔ)足保證金37.股指期貨爆

10、倉是指股指期貨投資者的（C）。A.賬戶風(fēng)險(xiǎn)度達(dá)到80%B.賬戶風(fēng)險(xiǎn)度達(dá)到100%C.權(quán)益賬戶小于0D.可用資金賬戶小于0，但是權(quán)益賬戶大于038.（D）是指當(dāng)市場(chǎng)出現(xiàn)連續(xù)兩個(gè)交易日的同方向漲（跌）停板、單邊市等特別重大的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，中金所為迅速、有效化解市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，防止會(huì)員大量違約而采取的緊急措施。A.強(qiáng)制平倉制度B.強(qiáng)制減倉制度C.大戶持倉報(bào)告制度D.持倉限額制度39.滬深300股指期貨合約單邊持倉達(dá)到（A）手以上（含）的合約和當(dāng)月合約前2