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文檔簡介
1、投資組合選擇問題是數(shù)理金融的核心研究問題之一。資產(chǎn)和負(fù)債管理是風(fēng)險(xiǎn)管理的重要研究內(nèi)容。無論在理論上，還是在應(yīng)用中，都具有十分重要的意義。
本文對(duì)含負(fù)債和賣空限制的動(dòng)態(tài)均值方差投資組合選擇問題進(jìn)行系統(tǒng)研究。首先研究了在含有債務(wù)和不允許賣空限制下，使得期望收益率最大同時(shí)風(fēng)險(xiǎn)方差最小的最優(yōu)投資組合選擇問題，通過Karush-Kuhn-Tucker方法得到最優(yōu)動(dòng)態(tài)策略，以及均值-方差的有效邊界的顯示解;其次，用跳-擴(kuò)散模型來模擬債
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