基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的股價預(yù)測應(yīng)用研究.pdf

1、有效市場條件下,股票價格的變動反映了所有的信息,短期股價隨機游走,技術(shù)分析不能幫助投資者獲得超額收益。然而,大量的實證證明,股票市場并非是有效的,股票價格運行存在一定的規(guī)律性。股票價格走勢實際上是一種復(fù)雜的非線性函數(shù),因而股價具有一定的可預(yù)測性。影響股票價格波動的因素很多,各因素對股價波動的作用方式也異常復(fù)雜,因而基于統(tǒng)計學(xué)的時間序列預(yù)測方法難以取得滿意的效果。為了解決這個難題,具有優(yōu)秀模擬性能的人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)被引入金融預(yù)測領(lǐng)域。理論上,

2、對于任意的連續(xù)函數(shù),它能在一定的精度范圍內(nèi)實現(xiàn)良好的模擬。人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的獨特性在于它是一種黑箱理論,能不追溯數(shù)據(jù)產(chǎn)生因為,通過給定的訓(xùn)練樣本進行機器訓(xùn)練,建立輸出與輸入變量之間的函數(shù)關(guān)系,建立非線性過程的模擬模型。利用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)來進行股價預(yù)測是非常適合的。
　　 本文以廣泛用于預(yù)測實踐的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ),針對其存在的缺陷設(shè)計優(yōu)化方法,結(jié)合影響股價運行的各種技術(shù)因素,通過網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)設(shè)計和參數(shù)選擇不斷進行實驗。通過實證檢驗,得出如下結(jié)

3、論:1.股價的可預(yù)測性證明了我國股票市場運行有其內(nèi)在規(guī)律,上證指數(shù)的運行不是雜亂無章的,我國股票市場未達(dá)到弱勢有效。2.運用帶動量因子梯度下降法和參數(shù)自適應(yīng)BP算法可以優(yōu)化BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的性能,該模型在股價預(yù)測中體現(xiàn)出良好的性能,因而該改進算法在實踐中是可行的。3.BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)能在較好的精度內(nèi)預(yù)測股價的運行狀況,與傳統(tǒng)線性預(yù)測模型相比,神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型在股價預(yù)測上具有明顯的優(yōu)越性。
　　 本文結(jié)構(gòu)為:第一章為緒論,介紹選題背景和意義,