BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在股票預(yù)測中的應(yīng)用研究.pdf

1、隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人們投資意識的轉(zhuǎn)變，股票投資已成為現(xiàn)代人生活中一個重要組成部分，而股票價格的預(yù)測也成為投資者關(guān)心和研究的重點。由于股票投資的收益與風(fēng)險往往是成正比的，如何建立一個運(yùn)算速度和精確度都比較高的股市預(yù)測模型，對于金融投資者具有理論意義和實際應(yīng)用價值。 本文在深入分析股票市場預(yù)測面臨的關(guān)鍵問題和比較各種股票預(yù)測方法的基礎(chǔ)上，探討利用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對股票走勢進(jìn)行分析和預(yù)測的可行性。BP網(wǎng)絡(luò)通過對以往歷史數(shù)據(jù)的學(xué)習(xí)，找出股市發(fā)

2、展的內(nèi)在規(guī)律，并將其存儲在網(wǎng)絡(luò)具體的權(quán)值、閥值中，用以預(yù)測未來的走勢。 針對BP算法在股市預(yù)測中存在的學(xué)習(xí)速度慢、容易陷入局部極小值、預(yù)測結(jié)果精度不高等問題，提出一種改進(jìn)的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法。通過重新選取神經(jīng)元的激活函數(shù)，對輸出層和隱層中神經(jīng)元轉(zhuǎn)換函數(shù)的權(quán)值、縮放系數(shù)和位移參數(shù)進(jìn)行調(diào)整，減少隱層節(jié)點數(shù)，加快BP網(wǎng)絡(luò)的收斂速度。 根據(jù)BP網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行股市預(yù)測的原理，建立基于BP網(wǎng)絡(luò)的股市預(yù)測模型，采用改進(jìn)后的BP算法進(jìn)行股市預(yù)測