BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在證券指數(shù)預(yù)測(cè)中的研究與應(yīng)用.pdf

1、證券是一個(gè)高度復(fù)雜的非線性動(dòng)態(tài)系統(tǒng)，其變化規(guī)律既有一定的自身的趨勢(shì)性，又受政治、經(jīng)濟(jì)、心理等諸多因素的影響。證券市場(chǎng)的高風(fēng)險(xiǎn)高收益一直倍受投資者的關(guān)注，為了獲取豐厚的收益，如何建立一個(gè)成功率比較高的預(yù)測(cè)理論和模型，成為了學(xué)術(shù)界研究的熱點(diǎn)問(wèn)題。
　　 已有的研究工作是從技術(shù)分析、心理分析以及數(shù)理統(tǒng)計(jì)為基礎(chǔ)的的時(shí)間序列定量預(yù)測(cè)方法，然而其在股市的研究中面臨著許多困難，難以取得滿(mǎn)意的效果。隨著證券市場(chǎng)混沌和分形理論的逐步確立，人們開(kāi)始

2、利用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對(duì)證券市場(chǎng)的變動(dòng)加以預(yù)測(cè)。神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)具有自組織、自適應(yīng)和學(xué)習(xí)非線性映射強(qiáng)等特點(diǎn)，能自動(dòng)從歷史數(shù)據(jù)中提取有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的知識(shí)，非常適合應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的信息處理以及分析時(shí)間序列，對(duì)于解決股票預(yù)測(cè)領(lǐng)域中的一些問(wèn)題比較實(shí)用。BP(Back Propagation)網(wǎng)絡(luò)是一種被廣泛運(yùn)用的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，它的核心是BP算法，是一種對(duì)于眾多基本子系統(tǒng)構(gòu)成的大系統(tǒng)進(jìn)行計(jì)算的嚴(yán)格而有效的方法。
　　 本文首先分析了股票預(yù)測(cè)的需求，并介紹了神經(jīng)