BP神經(jīng)網(wǎng)絡在證券公司數(shù)據(jù)挖掘及預測中的應用及相關算法的探索.pdf

1、隨著國內(nèi)金融業(yè)的改革和發(fā)展，特別是中國加入WTO以后，為了提高自身的競爭力，國內(nèi)金融企業(yè)都開始加速建立和完善自己的管理系統(tǒng)。對于處于高端服務性行業(yè)的金融行業(yè)，潛在和未知的風險將給企業(yè)、行業(yè)乃至社會金融體系帶來巨大的沖擊，如何評估風險已然成為迫切的需求。 對于金融企業(yè)而言，數(shù)據(jù)挖掘技術、風險評估模型及其應用系統(tǒng)可以幫助發(fā)現(xiàn)業(yè)務趨勢，揭示已知事實，預測未知結(jié)果，以達到增加收入、降低成本、回避風險，使企業(yè)處于更有利的競爭位置的目的。

2、 本論文在對BP神經(jīng)網(wǎng)絡在數(shù)據(jù)挖掘和風險預警方面充分研究后，提出提前對公司進行財務危機預警的方案。國外財務危機研究集中于公司破產(chǎn)預測，國內(nèi)缺少這方面的數(shù)據(jù)。本文著首先眼于中國證券市場存在的ST制度，即連續(xù)兩年虧損的公司將被特殊處理以警示退市風險,因而提前利用上市公司財務報表數(shù)據(jù)進行財務危機預警研究具有實用性。 其次，應用了Ruck的提出的人工神經(jīng)網(wǎng)絡類器建立了BP人工神經(jīng)網(wǎng)絡模型。此模型輸出公司2年后財務危機正常和財務危機