商業(yè)銀行汽車消費(fèi)信貸利率風(fēng)險(xiǎn)研究.pdf

1、隨著利率市場化改革的推進(jìn),利率波動將變得頻繁,商業(yè)銀行面臨利率波動風(fēng)險(xiǎn)變大。同時(shí),隨著我國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展居民消費(fèi)水平持續(xù)提高,個(gè)人汽車消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)增長明顯,汽車貸款在銀行貸款中的比例不斷加大。因此,商業(yè)銀行汽車貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制變得越發(fā)重要,需要對利率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理,提升風(fēng)險(xiǎn)防范能力,滿足業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的要求。
　　 本文以我國商業(yè)銀行汽車信貸業(yè)務(wù)主要品種為切入點(diǎn),首先分析利率變化對固定利率汽車信貸和浮動利率汽車信貸帶來不同的風(fēng)險(xiǎn)后果

2、,在今后一段時(shí)間我國將進(jìn)入利率上升渠道,汽車貸款將面臨特定的風(fēng)險(xiǎn)。其次,用缺口分析法分別采用利率敏感性缺口模型和久期模型對利率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行度量,詳細(xì)分析各貸款變量對久期模型的影響,指出基于久期模型的商業(yè)銀行汽車貸款風(fēng)險(xiǎn)管理策略。再次,分析中發(fā)現(xiàn)缺口模型的精確性需進(jìn)一步提升,汽車貸款隱含期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)的度量也需更高級的模型進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量。
　　 應(yīng)對利率風(fēng)險(xiǎn),對銀行開展汽車信貸業(yè)務(wù)提出建議和對策。業(yè)務(wù)經(jīng)營方面,商業(yè)銀行需要開發(fā)新型的車貸品種滿