基于支持向量回歸機模型的股市預測研究.pdf

1、股票作為金融市場最主要的金融工具之一,其價格波動能否預測、以及用何種方法進行預測,一直以來都是金融領域研究的焦點問題之一。國內外對股票價格波動進行預測的模型種類很多,依據(jù)其建模理論不同,可將這些預測模型分為兩大類:一類是以統(tǒng)計原理為基礎的結構計量模型;另一類是以神經(jīng)網(wǎng)絡、遺傳算法、支持向量機等為基礎的智能預測模型。本文主要將基于ε-支持向量回歸機模型運用于股市預測當中,以期能給投資者科學的投資信息。
　　 首先,本文介紹了支持向

2、量機理論,并重點闡述了支持向量回歸機的原理,然后通過引入ε-不敏感損失函數(shù),建立基于ε-支持向量回歸機的股市預測模型。在實證分析部分,通過選取上證綜合指數(shù)和四川長虹、民生銀行在一段時間內的真實數(shù)據(jù),并運用LIBSVM軟件,對其進行了實例研究,并對預測誤差分別進行分析比較。最后,通過與傳統(tǒng)的BP神經(jīng)網(wǎng)絡方法進行對比,驗證了ε-支持向量回歸機模型的可行性和有效性。
　　 如何有效、準確地對股市進行預測,提高投資收益是當前無論投資者還