摩根士丹利華鑫多因子精選策略混合型

1、摩根士丹利華鑫多因子精選策略混合型摩根士丹利華鑫多因子精選策略混合型證券投資基金證券投資基金20172017年第年第4季度報(bào)告季度報(bào)告20172017年1212月3131日基金管理人：摩根士丹利華鑫基金管理有限公司基金管理人：摩根士丹利華鑫基金管理有限公司基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司報(bào)告送出日期：報(bào)告送出日期：20182018年1月2222日大摩多因子策略混合2017年第4季度報(bào)告第3頁共12

2、頁3.其他金融工具投資策略(1)固定收益投資策略本基金遵循中長期資產(chǎn)配置策略，進(jìn)行國債、金融債、公司債等固定收益類證券以及可轉(zhuǎn)換債券的投資。本基金采用的主要固定收益投資策略包括：利率預(yù)期策略、收益率曲線策略、信用利差策略、公司企業(yè)債券策略、可轉(zhuǎn)換債券策略等。(2)股指期貨投資策略本基金以套期保值為目的，參與股指期貨交易。本基金參與股指期貨投資時(shí)機(jī)和數(shù)量的決策建立在對(duì)證券市場總體行情的判斷和組合風(fēng)險(xiǎn)收益分析的基礎(chǔ)上。(3)權(quán)證投資策略本基

3、金對(duì)權(quán)證的投資建立在對(duì)標(biāo)的證券和組合收益風(fēng)險(xiǎn)分析的基礎(chǔ)上，以BlackScholes模型和二叉樹期權(quán)定價(jià)模型為基礎(chǔ)對(duì)權(quán)證進(jìn)行分析定價(jià)，并根據(jù)市場情況對(duì)定價(jià)模型和參數(shù)進(jìn)行適當(dāng)修正。業(yè)績比較基準(zhǔn)中證500指數(shù)80%中證綜合債券指數(shù)20%風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金為混合型證券投資基金，其預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣型基金、債券型基金，而低于股票型基金，屬于證券投資基金中的中高風(fēng)險(xiǎn)、中高收益品種?；鸸芾砣四Ω康だA鑫基金管理有限公司基金托管人中國建設(shè)銀行

4、股份有限公司3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期（2017年10月1日－2017年12月31日）1.本期已實(shí)現(xiàn)收益118800901.692.本期利潤200971374.373.加權(quán)平均基金份額本期利潤0.09554.期末基金資產(chǎn)凈值2661182458.155.期末基金份額凈值1.292注：1.以上所述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用（例如