基于DEA的上市銀行效率測度與南京銀行的對(duì)比研究.pdf

1、我國于2001年12月正式加入WTO，承諾在之后的五年內(nèi)逐步取消在金融領(lǐng)域?qū)ν赓Y的限制，并于2006年12月全面開放了人民幣零售業(yè)務(wù)。從此國內(nèi)各上市銀行所面臨的不僅僅是國內(nèi)同業(yè)的競爭，還有入世的壓力和外資銀行的挑戰(zhàn)。在全新的外部經(jīng)營環(huán)境和規(guī)則下，各上市銀行必須盡快提高自身的競爭力，迅速融入國際經(jīng)濟(jì)一體化的大潮，從而在波濤洶涌的金融大潮中牢牢站穩(wěn)腳跟，實(shí)現(xiàn)自身的生存與發(fā)展。因此如何提高我國上市銀行的競爭力就成為擺在國人面前的又一重大課題。

2、上市銀行的競爭力包括很多方面，而效率是其競爭力的核心要素和集中體現(xiàn)。
　　 經(jīng)過多年的不斷探索和發(fā)展，國內(nèi)上市銀行已逐步建立了較為完善的法人治理結(jié)構(gòu)，成為了真正意義上的按現(xiàn)代企業(yè)制度建立起來的現(xiàn)代金融企業(yè)。股東價(jià)值理論認(rèn)為：上市銀行作為一個(gè)企業(yè)，其經(jīng)營最根本的出發(fā)點(diǎn)是實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值的最大化，因此本文基于股東價(jià)值的視角來展開對(duì)上市銀行效率的研究。
　　 通過運(yùn)用數(shù)據(jù)包絡(luò)分析（DEA）這種融合了數(shù)學(xué)、運(yùn)籌學(xué)、數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)和管理科

3、學(xué)等多個(gè)學(xué)科知識(shí)的研究方法對(duì)我國4家國有銀行和10家股份制銀行在2003-2008年的技術(shù)效率、純技術(shù)效率及規(guī)模效率分別進(jìn)行了分析，還結(jié)合DEA方法的改進(jìn)模型考察了全部樣本銀行在2008年所處的規(guī)模報(bào)酬區(qū)間，并運(yùn)用比較方法對(duì)南京銀行進(jìn)行了重點(diǎn)分析。接著，本文利用曼奎斯特（malmquist）指數(shù)細(xì)致考察了這14家樣本銀行的效率狀況及其動(dòng)態(tài)變化情況，并通過對(duì)該指數(shù)的進(jìn)一步分解，分析了各樣本銀行（尤其是南京銀行）效率變化的深層次原因。最后根