基于SFA和DEA法的中國(guó)上市銀行收入技術(shù)效率研究.pdf

1、效率水平是商業(yè)銀行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力水平的集中體現(xiàn)，技術(shù)效率研究則更關(guān)注銀行控制成本和收益最大化的管理能力。分析和測(cè)度銀行的技術(shù)效率水平有助于發(fā)現(xiàn)銀行在內(nèi)部管理和資源配置方面存在的問題和缺陷。而合理的收入結(jié)構(gòu)不僅有利于增強(qiáng)商業(yè)銀行抵抗風(fēng)險(xiǎn)的能力，更有利于提高銀行的經(jīng)營(yíng)效率，從而提升其綜合競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力。近年來(lái)日益復(fù)雜多變的金融環(huán)境和激烈的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)使各商業(yè)銀行紛紛將經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)轉(zhuǎn)向新興的非利息收入業(yè)務(wù)，銀行收入結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出多元化趨勢(shì)。研究和分析

2、銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)的收入技術(shù)效率現(xiàn)狀和發(fā)展情況有助于了解這些業(yè)務(wù)的創(chuàng)收能力以及各銀行在發(fā)展思路和效率改進(jìn)方法上存在的問題，從而指引其尋找更為有效的措施優(yōu)化產(chǎn)出結(jié)構(gòu)，更快的達(dá)到技術(shù)有效狀態(tài)。
　　 本文首先歸納了國(guó)內(nèi)外關(guān)于銀行收入和技術(shù)效率研究的進(jìn)展情況，闡述了研究中國(guó)銀行業(yè)收入技術(shù)效率的實(shí)踐價(jià)值和指導(dǎo)意義。其次，研究了技術(shù)效率的相關(guān)理論并確定了測(cè)算銀行各項(xiàng)收入技術(shù)效率的模型和方法。在概括性的分析了中國(guó)上市銀行目前的收入結(jié)構(gòu)狀況之后，本

3、文分別運(yùn)用隨機(jī)前沿法（SFA）和數(shù)據(jù)包絡(luò)法（DEA）建立分析模型，實(shí)際測(cè)算了中國(guó)12家上市銀行2000年至2009年的利息收入技術(shù)效率、中間業(yè)務(wù)收入技術(shù)效率、其他收入技術(shù)效率以及綜合收入技術(shù)效率狀況，并利用得出的結(jié)果進(jìn)一步對(duì)銀行各單項(xiàng)收入技術(shù)效率與綜合收入技術(shù)效率之間的影響關(guān)系進(jìn)行了回歸分析。然后，本文創(chuàng)新性的運(yùn)用灰色系統(tǒng)模型預(yù)測(cè)了各銀行2010年至2012年的各項(xiàng)收入技術(shù)效率走勢(shì)。最后針對(duì)實(shí)證研究和預(yù)測(cè)結(jié)果嘗試性的為各銀行調(diào)整產(chǎn)出結(jié)構(gòu)