廣義矩方法GMM的理論本質(zhì)及方法延伸研究.pdf

1、分 類號 密級U. D . C廣義矩方法 GM M 的理論本質(zhì)及 方法延伸 研究T h eR esea r eho nT h eT h eo r et i eE ssen eeo fG M MA n dItsE X te n sio no fT h eM eth o d學(xué)位 申請 人 :年 級 2 0 0 5學(xué) 科 專 業(yè) :研 究 方 向 :指 導(dǎo) 教 師 :定 稿 時 間 : 2 01 0 年 1 0廣 義矩方法 G M M 的理論

2、本質(zhì)及方法延 伸研 究方 法 體 系 的理 論 基 礎(chǔ) 。具體而 言 ， 論 文 從 G M M 的 思想根 源 、 G M M 估計 量 小樣 本 性 質(zhì) 的改進(jìn) 及G M M 方 法 的延伸 、P anelD ata 模 型 中 G M M 方 法 三 個 方 面 進(jìn) 行 了 自以為 系 統(tǒng)深 入 的研 究 。在 G M M 的思想 根 源 方 面 ，本 文 從 參 數(shù) 估 計 方 法 和檢 驗(yàn) 方 法 兩 個 方 面 對G M M

3、 的理 論 本 質(zhì)進(jìn) 行 了 深 入 的 研 究 和 闡 釋 。就 參 數(shù) 估 計 而 言 ，G M M 通 過 由理 論 假設(shè) 或 計 量模 型 的統(tǒng) 計 性 質(zhì) 衍 生 的 矩 條 件 ，提 供 了一 種 一 致 估 計 模 型 參數(shù) 的有 效 途 徑 。G M M 估 計 與 最 小 x ’ 估 計 在 理 論 上 是 相 通 的 ，G M M 估 計 是最 小 x ’ 估 計 的發(fā) 展 。其 方 法 的 核 心 是 運(yùn) 用 二

4、次 型 的形 式 測 度 不 同集 合 之 間 的距 離 ，并在 其 最 小化 時得 到 參 數(shù) 估 計 量 。就 假 設(shè) 檢 驗(yàn) 而 言 ，計 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 三 大檢 驗(yàn)— 協(xié) 厄 l d ， LR ，L M 檢 驗(yàn) 在 一 定 條 件 下 都 是 G M M 距 離檢 驗(yàn) 的特 殊 情 況 。G M M 距離 檢 驗(yàn) 無 論 是 在 理 論 意 義 上還 是在 實(shí) 際應(yīng) 用 上 都 更 具 有 重 要 性 和 廣泛 性 。在 G

5、M M 估 計 量 小 樣 本 性 質(zhì) 的 改進(jìn) 及 G M M 方 法 的 延 伸 方 面 ，本 文 的研究 特 點(diǎn)和 結(jié) 論 是 : 通 過 對 廣 義 經(jīng) 驗(yàn) 似 然 (G E L ) 估 計 量 數(shù) 理 結(jié) 構(gòu) 的解 析 ，清楚地 認(rèn)識 到 經(jīng)驗(yàn) 似 然 (E L ) ，“ 指 數(shù) 傾 斜 ” (E T ) ，連 續(xù) 更 新 估 計 (C U E ) 等G E L 類 估 計 量 的 內(nèi)在 含 義 。G E L 是 一 個 估

6、計 量 類 ，它 更 具 一 般 性 ，是 計 量 經(jīng)濟(jì) 估 計 方 法 的新 發(fā) 展 。另 一 方 面 ，通 過 嚴(yán) 密 的分 析 論 證 揭 示 了 廣 義 經(jīng) 驗(yàn) 似 然(G E L ) 類 估 計 量 ，包 括 E L ，E T ，C U E 等 估 計 量 ， 比 G M M 估 計 量 具 有 更小 的 高階 漸 近 估 計 偏 誤 ， 即 具 有 高 階 有 效 性 。這 也 就 是 說 在 應(yīng) 用 中 ，特 別 是小 樣

7、 本 的情 況 ，G E L 應(yīng) 是 G M M 的 良好 的替 代 和 改進(jìn) 方 法 。G E L 類 估 計 量 是G M M 方 法 的 改進(jìn) 與 延 伸 。在 P anelD ata 模 型 中 G M M 方 法 方 面 ，本 文 主 要 研 究 了包 含 不 可 觀 測 的個 體 效應(yīng) 的 P anelD ata 模 型 的有 效 或 漸 近 有 效 估 計 方 法 ; G M M 估 計 及 其 與 隨機(jī) 效 應(yīng) (RE