金融混業(yè)經(jīng)營的原因分析和風(fēng)險(xiǎn)的測度及控制研究.pdf

1、混業(yè)經(jīng)營的原因到底是什么，混業(yè)經(jīng)營對企業(yè)的收入、成本、利潤以及風(fēng)險(xiǎn)的影響如何，混業(yè)經(jīng)營的風(fēng)險(xiǎn)如何測度，如何控制，如何應(yīng)用定量模型對上述問題進(jìn)行分析，本文主要進(jìn)行這些方面的探討。還研究了混業(yè)經(jīng)營公司內(nèi)部各風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系，如何在公司內(nèi)部進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的聚合以達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)，如何應(yīng)用經(jīng)濟(jì)資本在公司內(nèi)部進(jìn)行資本的分配，和控制風(fēng)險(xiǎn)的方法。 關(guān)于混業(yè)經(jīng)營的原因分析，除了對混業(yè)經(jīng)營進(jìn)行定性分析外，還應(yīng)用了范圍經(jīng)濟(jì)理論對混業(yè)經(jīng)營進(jìn)行討論，介紹了國外

2、利用范圍經(jīng)濟(jì)模型對保險(xiǎn)業(yè)混業(yè)經(jīng)營的分析方法，并討論了如何將這個(gè)模型應(yīng)用于金融混業(yè)經(jīng)營。 在討論混業(yè)經(jīng)營的風(fēng)險(xiǎn)效應(yīng)這個(gè)問題上，本文主要以銀行為主體，模擬證券活動(dòng)和保險(xiǎn)活動(dòng)對混業(yè)后的金融集團(tuán)的整體風(fēng)險(xiǎn)和系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的影響，還討論了如何分析在利率振蕩情況下保險(xiǎn)企業(yè)和銀行收益的相關(guān)性。 本文的一個(gè)重點(diǎn)是混業(yè)經(jīng)營的風(fēng)險(xiǎn)測度，主要介紹了經(jīng)濟(jì)資本的概念和簡單的計(jì)算方法，并介紹了混業(yè)經(jīng)營集團(tuán)中各種常見風(fēng)險(xiǎn)的測度方法。 最后一章主要介