《風(fēng)險(xiǎn)理論》教學(xué)大綱

1、《風(fēng)險(xiǎn)理論》教學(xué)大綱英文名稱：RiskThey課程編號(hào)：91134059學(xué)分總學(xué)時(shí)：354（其中課堂：36學(xué)時(shí)；課內(nèi)實(shí)驗(yàn)：18學(xué)時(shí)）先修課程：高等數(shù)學(xué)、線性代數(shù)、概率統(tǒng)計(jì)等授課對(duì)象：應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè)學(xué)生一、教學(xué)性質(zhì)與目的：本課程是統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè)（保險(xiǎn)與精算方向）的專業(yè)課，是數(shù)學(xué)方法應(yīng)用于金融保險(xiǎn)所形成的一套理論體系，在金融保險(xiǎn)領(lǐng)域發(fā)揮著越來越重要的作用。通過本課程的學(xué)習(xí)，使學(xué)生掌握風(fēng)險(xiǎn)理論的基本概念、經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)度量模型模，掌握構(gòu)建模型常用的經(jīng)驗(yàn)

2、法和參數(shù)估計(jì)法，能夠利用模擬技術(shù)方法來模擬模型，從而使學(xué)生初步掌握處理隨機(jī)風(fēng)險(xiǎn)的基本思想方法，培養(yǎng)學(xué)生運(yùn)用基本理論分析和解決問題的能力。二、教學(xué)內(nèi)容與要求：第一章第一章風(fēng)險(xiǎn)理論基礎(chǔ)（風(fēng)險(xiǎn)理論基礎(chǔ)（2學(xué)時(shí)）學(xué)時(shí)）【基本內(nèi)容】第一節(jié)風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)理論概述第二節(jié)隨機(jī)變量1.2.1隨機(jī)變量的概率分布1.2.2隨機(jī)變量的數(shù)字特征第三節(jié)條件期望1.3.1條件分布與條件期望1.3.2條件期望的性質(zhì)1.3.3條件方差第四節(jié)矩母函數(shù)1.4.1矩母函數(shù)的概念1

3、.4.2矩母函數(shù)的性質(zhì)1.4.3多元矩母函數(shù)及其性質(zhì)【基本要求】1.了解風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)理論的含義，2.熟悉隨機(jī)變量的概率分布、隨機(jī)變量的數(shù)字特征；條件分布與條件期望、條件期望形式的理解，利用R編程模擬出不同形式下理賠額分布的特征。第三章第三章短期個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)模型（短期個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)模型（6學(xué)時(shí)）學(xué)時(shí)）【基本內(nèi)容】第一節(jié)個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)模型3.1.1個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)模型模型3.1.2S的數(shù)字特征第二節(jié)獨(dú)立和的分布與卷積3.2.1兩項(xiàng)獨(dú)立和的卷積3.2.2多向獨(dú)立和的卷

4、積第三節(jié)矩母函數(shù)法與再生性3.3.1獨(dú)立和的矩母函數(shù)函數(shù)法3.3.2某些典型分布的獨(dú)立和的再生性第四節(jié)獨(dú)立和的分布近似逼近3.4.1獨(dú)立和的正態(tài)分布逼近3.4.2正態(tài)分布逼近在保險(xiǎn)事務(wù)中的應(yīng)用【基本要求】1.了解個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)模型的研究對(duì)象及內(nèi)容；了解個(gè)體保單理賠額分布特點(diǎn)；2.掌握研究保單組合理賠額分布的三種方法：卷積方法、矩母函數(shù)法和近似方法；3.掌握用正態(tài)分布近似總理配模型的方法?！局攸c(diǎn)及難點(diǎn)】重點(diǎn)：個(gè)體保單組合理賠額分布的數(shù)字特征、卷