江蘇大學(xué)金融風(fēng)險管理期末復(fù)習(xí)介紹

1、金融風(fēng)險管理金融風(fēng)險管理一、名詞解釋一、名詞解釋1、金融風(fēng)險：、金融風(fēng)險：金融風(fēng)險是指在一定條件下和一定時期內(nèi)，由于金融市場中各種經(jīng)濟(jì)變量的不確定造成結(jié)果發(fā)生的變動，從而導(dǎo)致行為主體遭受損失的大小及該損失發(fā)生可能性的大小。2、系統(tǒng)風(fēng)險：、系統(tǒng)風(fēng)險：又稱為不可分散化風(fēng)險，是指能產(chǎn)生對整個金融系統(tǒng)，甚至整個地區(qū)或國家的經(jīng)濟(jì)主體都有遭受損失的可能性的風(fēng)險。3、龐氏型經(jīng)濟(jì)主體：、龐氏型經(jīng)濟(jì)主體：不能靠經(jīng)營所得收入來償還債務(wù)本金甚至不能償還債務(wù)利

2、息，只能或者變賣資產(chǎn)或者不斷增加未到期的債務(wù)來償還到期債務(wù)。龐氏型經(jīng)濟(jì)主體不具備吸收沖擊的能力。4、金融風(fēng)險管理、金融風(fēng)險管理：指以消除或減少金融風(fēng)險及其不利影響為目的，通過實施一系列的政策和措施來控制金融風(fēng)險的行為。5、全面風(fēng)險管理：、全面風(fēng)險管理：指企業(yè)圍繞總體經(jīng)營目標(biāo)，通過在企業(yè)管理的各個環(huán)節(jié)和經(jīng)營過程中執(zhí)行風(fēng)險管理的基本流程，培育良好的風(fēng)險管理文化，建立健全全面風(fēng)險管理體系，包括風(fēng)險管理策略、風(fēng)險理財措施、風(fēng)險管理的組織職能體系

3、、風(fēng)險管理信息系統(tǒng)和內(nèi)部控制系統(tǒng)，從而為實現(xiàn)風(fēng)險管理的總體目標(biāo)提供合理保證的過程和方法。6、資本資產(chǎn)定價模型、資本資產(chǎn)定價模型是提供資產(chǎn)定價的描述性模型。它的主要含義是一個資產(chǎn)的預(yù)期收益與衡量該資產(chǎn)風(fēng)險的一個尺度（貝塔值）相聯(lián)系，說明資產(chǎn)的價格是如何依風(fēng)險而確定的。7、持續(xù)期：、持續(xù)期：是一種針對債券等利率性金融產(chǎn)品的有效手段，能夠比較準(zhǔn)確、有效地衡量利率水平變化對債券和存貸款價格的影響，從本質(zhì)上來說是個時間概念。8、在險價值：、在險價

4、值：是指在給定的置信度下，資產(chǎn)組合在未來持有期內(nèi)所遭受的最大可能損失。9、德爾菲法：、德爾菲法：是在專家個人判斷與專家會議的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的一種專家調(diào)查方法。它主要是采取匿名函詢的方法，通過一系列調(diào)查征詢表對專家進(jìn)行調(diào)查，通過一定的反饋機(jī)制，取得盡可能一致的意見，給出最后的金融風(fēng)險水平。1010、齒合故障：、齒合故障：在計劃經(jīng)濟(jì)體制向社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制過渡中，變革的金融制度與轉(zhuǎn)型中的經(jīng)濟(jì)制度之間不匹配而產(chǎn)生的矛盾。1111、摩根規(guī)則：

5、、摩根規(guī)則：指金融機(jī)構(gòu)主要根據(jù)企業(yè)過去的信用記錄來決定目前是否貸款，只向前看，不向后看，不重視企業(yè)預(yù)期收益。1212、資本充足率：、資本充足率：資本充足率是各國普遍強(qiáng)調(diào)的一項重要監(jiān)管內(nèi)容，它是衡量銀行清償能力和流動性的指標(biāo)。資本充足率一般以自有資本占銀行總資產(chǎn)之比為指標(biāo)，根據(jù)《巴塞爾協(xié)議》一般為8%。1313、巴塞爾協(xié)議：、巴塞爾協(xié)議：⑴巴塞爾協(xié)議I：通過制定銀行的資本與風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的比率，規(guī)定出資本充足率的計算方法和計算標(biāo)準(zhǔn)，以保障國

6、際銀行體系健康而穩(wěn)定地運(yùn)行；制定統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，以消除國際金融市場上各國銀行之間的不平等競爭。⑵巴塞爾協(xié)議Ⅱ：繼承以1988年《巴塞爾協(xié)議》為代表的一系列監(jiān)管原則，繼續(xù)延續(xù)以資本充足率為核心、以信用風(fēng)險控制為重點，著手從單一的資本充足約束，轉(zhuǎn)向突出強(qiáng)調(diào)銀行風(fēng)險監(jiān)管。新巴塞爾協(xié)議III：該協(xié)議主要包括關(guān)于提高資本標(biāo)準(zhǔn)的要求和關(guān)于過渡時期安排兩個方面的內(nèi)容。1414、核心資本：、核心資本：:核心資本又叫一級資本，應(yīng)占銀行全部資本的50%以上：附

7、屬資本也稱二級資本，其作為資本基礎(chǔ)的第二檔，不能超過核心資本。1515、附屬資本：、附屬資本：附屬資本包括未公開儲備、重估儲備、普通準(zhǔn)備金和普通呆帳準(zhǔn)備金、帶個可能性分布函數(shù)；其一，單一事件的影響；其二，次年事件發(fā)生的頻率。3232、極值法：、極值法：是一種嶄新的方法，它不必要假設(shè)一個回報的初始分布，并且與傳統(tǒng)的VAR計算方法都是考慮資產(chǎn)回報分布的全部不同，極值理論指考慮分布的尾部。尾部反映的是潛在的災(zāi)害性不可控事件導(dǎo)致的金融機(jī)構(gòu)的重大

8、損失。3333、記分卡方法：、記分卡方法：是非常前沿的計算方法。其基本思想是該方法包括多項前瞻性的關(guān)于操作風(fēng)險的數(shù)量指標(biāo)，通過對這些指標(biāo)的監(jiān)測、度量和分析，金融機(jī)構(gòu)能用這種方法來配置其他方法計算出的所需要的資本金。二、簡答二、簡答1、簡述金融風(fēng)險的信用脆弱性理論。、簡述金融風(fēng)險的信用脆弱性理論?，F(xiàn)代理論認(rèn)為，信用的脆弱性，是由信用過度擴(kuò)張和金融業(yè)的過度競爭造成的，這可以從信用運(yùn)行特征來解釋。信用是聯(lián)系國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的網(wǎng)絡(luò)，這個網(wǎng)絡(luò)是國民經(jīng)

9、濟(jì)各個部門環(huán)節(jié)相互依存、共同發(fā)展，但是這個網(wǎng)絡(luò)的任一環(huán)節(jié)即使是偶然的破壞都勢必引起連鎖反應(yīng)，信用的廣泛連鎖性和依存性是信用脆弱、產(chǎn)生金融風(fēng)險的一個重要原因。金融業(yè)的過度競爭以及信用監(jiān)管制度的不完善是信用脆弱性的又一表現(xiàn)。2、假設(shè)你是政府管理者，你將以哪個或哪幾個作為你的金融風(fēng)險管理目標(biāo)？并說明其理、假設(shè)你是政府管理者，你將以哪個或哪幾個作為你的金融風(fēng)險管理目標(biāo)？并說明其理由。由。解：（1）防止和減少損失，保證貨幣資金籌集和經(jīng)營活動的穩(wěn)健

10、進(jìn)行。（2）保持整個金融體系的穩(wěn)定性。整個金融體系的穩(wěn)定會影響到整個國家的經(jīng)濟(jì)正常發(fā)展。（3）促進(jìn)金融市場有序、高效率的發(fā)展。金融市場只有在有序高效的發(fā)展，才能促進(jìn)我國金融業(yè)進(jìn)一步迅速發(fā)展。（4）防止金融市場出現(xiàn)信息不對稱等現(xiàn)象。如果金融市場出現(xiàn)信息不對稱現(xiàn)象將會造成金融市場劇烈波動。3、假設(shè)你是一家私人銀行的高層領(lǐng)導(dǎo)，你將如何布局自己銀行的風(fēng)險管理系統(tǒng)和組織體、假設(shè)你是一家私人銀行的高層領(lǐng)導(dǎo)，你將如何布局自己銀行的風(fēng)險管理系統(tǒng)和組織體

11、系？盡量詳細(xì)地說明。系？盡量詳細(xì)地說明。解：（1）建立健全銀行的內(nèi)部風(fēng)險管理控制系統(tǒng)，嚴(yán)格制定內(nèi)部規(guī)章制度和工作細(xì)則來達(dá)到規(guī)范操作行為、降低金融風(fēng)險的目的。（2）建立完善的管理體制，管理體制要涉及到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督等職能相互制衡。通過資產(chǎn)負(fù)債多元化的各種方法來分散信用風(fēng)險和流動性風(fēng)險通過將資產(chǎn)與負(fù)債的敏感性缺口或者持續(xù)將其缺口調(diào)整為零來規(guī)避利率風(fēng)險。4、分析金融風(fēng)險度量的定量與定性度量方法的優(yōu)劣，并說明理由。、分析金融風(fēng)險度量的定量與定

12、性度量方法的優(yōu)劣，并說明理由。⑴定量方法的運(yùn)用大大地提高了風(fēng)險度量的精確性，但是有些風(fēng)險難以度量，比如信用風(fēng)險；⑵定性方法可以用于當(dāng)一些影響因素不能量化，或者影響因素過多，難以使用嚴(yán)格的數(shù)學(xué)模型進(jìn)行量化分析時的情況，但難以對風(fēng)險作出準(zhǔn)確的計量。5、思考金融風(fēng)險預(yù)測與其他金融風(fēng)險管理程序的關(guān)系，它是金融風(fēng)險管理的先行步驟嗎？、思考金融風(fēng)險預(yù)測與其他金融風(fēng)險管理程序的關(guān)系，它是金融風(fēng)險管理的先行步驟嗎？⑴關(guān)系：①金融風(fēng)險預(yù)測是金融風(fēng)險管理的