已閱讀1頁，還剩25頁未讀， 繼續(xù)免費閱讀
版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權，請進行舉報或認領
文檔簡介
1、現(xiàn)在，利率風險管理已成為商業(yè)銀行管理的核心內(nèi)容之一。但長期以來，中國的商業(yè)銀行只關注管理信用風險和流動性風險，而對利率風險關注得較少。我國的利率市場化進程為商業(yè)銀行的利率風險管理帶來了新的挑戰(zhàn)。將加大銀行的流動性風險、信用風險，并影響銀行經(jīng)營的安全性和盈利性。本文探討了引進國外先進的商業(yè)銀行利率風險管理理念，并結合我國實際創(chuàng)建一套自己的商業(yè)銀行風險管理方法，更好地管理利率風險，提高商業(yè)銀行的經(jīng)營業(yè)績，增強其自身競爭力，維護金融體系健康發(fā)
2、展的問題。
文章的主要內(nèi)容有：第一部分，介紹幾種管理商業(yè)銀行利率風險的主要模型，包括利率敏感性缺口模型、久期缺口模型、凸度模型和VaR模型。第二部分，根據(jù)商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理理論，利用久期缺口模型原理，構建出基于久期缺口模型的商業(yè)銀行利率風險免疫策略，并利用中國銀行的年報數(shù)據(jù)對該利率風險免疫策略進行實證研究。第三部分，對我國商業(yè)銀行利率風險管理提出三點建議，其中包括：第一，商業(yè)銀行應根據(jù)自身風險承受能力，結合國內(nèi)金融環(huán)境，
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 上市商業(yè)銀行利率風險研究.pdf
- 商業(yè)銀行利率風險度量及實證分析.pdf
- 商業(yè)銀行利率風險分析與防范策略研究.pdf
- 我國商業(yè)銀行利率風險的實證研究.pdf
- 我國商業(yè)銀行利率風險管理策略研究.pdf
- 我國商業(yè)銀行利率風險管理實證分析
- 商業(yè)銀行利率風險問題研究.pdf
- 商業(yè)銀行利率風險度量研究.pdf
- 我國商業(yè)銀行利率風險研究.pdf
- 我國商業(yè)銀行利率風險管理研究及實證分析.pdf
- 商業(yè)銀行利率風險管理探析.pdf
- 商業(yè)銀行利率風險管理淺析.pdf
- 試論商業(yè)銀行利率風險管理.pdf
- 利率理論與商業(yè)銀行利率風險管理.pdf
- 我國商業(yè)銀行利率風險計量研究.pdf
- 商業(yè)銀行利率市場化風險研究.pdf
- 商業(yè)銀行利率風險的最優(yōu)缺口管理及實證研究.pdf
- 商業(yè)銀行利率風險和匯率風險管理.pdf
- 國內(nèi)商業(yè)銀行利率風險管理探索.pdf
- 我國商業(yè)銀行利率風險管理.pdf
評論
0/150
提交評論