2017年清華大學金融碩士431金融學綜合初試真題解析五

1、29、測度分散化資產(chǎn)組合中某一證券風險用（）A、特有風險B、收益的標準差C、再投資風險D、貝塔值參考答案：參考答案：D解析：分散化組合中某一個證券風險的衡量用貝塔系數(shù)解析：分散化組合中某一個證券風險的衡量用貝塔系數(shù)30、下列關(guān)于資本配置線的描述錯誤的是（）A、資本配置線顯示了風險收益的綜合情況B、資本配置線的斜率等于風險資產(chǎn)組合增加單位標準差所引起的期望收益的增加C、資本配置線的斜率也稱為“報酬波動性比率”D、資本配置線也稱風險資產(chǎn)的有

2、效邊界參考答案：參考答案：D解析：解析：CALCAL是無風險資產(chǎn)是無風險資產(chǎn)F和有效邊界上任一風險資產(chǎn)的線性組和有效邊界上任一風險資產(chǎn)的線性組合，并非風險資產(chǎn)的有效邊界。合，并非風險資產(chǎn)的有效邊界。31、兩個收益完全負相關(guān)的證券組成的資產(chǎn)組合，最小方差資產(chǎn)組合的標準差是（）A、0B、1C、大于0D、等于兩種證券標準差之和參考答案：參考答案：D解析：題干應該改為如果不存在無套利機會。解析：題干應該改為如果不存在無套利機會。16.4=61.