廣發(fā)證券股指期貨自營(yíng)投資業(yè)務(wù)管理辦法

1、廣發(fā)廣發(fā)證券股指期貨自營(yíng)券股指期貨自營(yíng)投資業(yè)務(wù)管理辦法資業(yè)務(wù)管理辦法(2013年1月25日，經(jīng)日，經(jīng)第七屆董事會(huì)第二十七屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過議審議通過)第一章總則第一條一條為規(guī)范廣發(fā)證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）股指期貨自營(yíng)投資業(yè)務(wù)，有效控制風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)《關(guān)于證券公司證券自營(yíng)業(yè)務(wù)投資范圍及有關(guān)事項(xiàng)的規(guī)定》、《證券公司參與股指期貨交易指引》、《廣發(fā)證券自營(yíng)投資業(yè)務(wù)管理制度》以及中國(guó)金融期貨交易所股指期貨業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則等法律、法

2、規(guī)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本辦法。第二條二條本辦法所稱股指期貨自營(yíng)投資業(yè)務(wù)是指公司以自己的名義，運(yùn)用自有資金，以套期保值、套利及其他監(jiān)管允許的投資目標(biāo)為目的，在公開市場(chǎng)上買賣股指期貨的行為。第三條三條公司股指期貨自營(yíng)投資業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券業(yè)協(xié)會(huì)、和中國(guó)金融期貨交易所的相關(guān)規(guī)則。第四條四條公司應(yīng)當(dāng)建立完備的股指期貨投資決策流程和風(fēng)險(xiǎn)控制體系；應(yīng)當(dāng)具備熟悉股指期貨的專業(yè)人員、健全的風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部控制制度。第二章投資決策第五條

3、五條股指期貨自營(yíng)投資業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)按照《廣發(fā)證券自營(yíng)投資業(yè)務(wù)管理制度》所規(guī)定的投資決策和授權(quán)體系進(jìn)行決策和投資，包括投資規(guī)模、風(fēng)險(xiǎn)限額以及其他業(yè)務(wù)授權(quán)等。第六條六條第七條七條自營(yíng)投資部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施股指期貨自營(yíng)投資業(yè)務(wù)。自營(yíng)投資部門確定擬向公司申請(qǐng)的股指期貨業(yè)務(wù)額度。在獲得公司授權(quán)后，將與股指期貨投資業(yè)務(wù)相關(guān)的決策結(jié)果授權(quán)給投資經(jīng)理執(zhí)行。相關(guān)決策結(jié)果包括但不限于股指期貨交易數(shù)量、交易期限、交易品種、規(guī)模限額等。相關(guān)決議結(jié)果須存檔。第八條八條股

4、指期貨自營(yíng)投資業(yè)務(wù)流程由五個(gè)環(huán)節(jié)構(gòu)成：研究、投資決策、交易執(zhí)行、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、績(jī)效評(píng)估。（一）股指期貨自營(yíng)業(yè)務(wù)研究是指研究人員利用金融工程技術(shù)對(duì)股指期貨投資業(yè)務(wù)1第十四條自營(yíng)投資部門應(yīng)根據(jù)公司授權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)制定明確的風(fēng)險(xiǎn)限額分解，限額指標(biāo)的監(jiān)控、預(yù)警及超限處理須符合公司風(fēng)險(xiǎn)管理制度的相關(guān)規(guī)定。第十五條風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)對(duì)股指期貨投資策略的可行性、有效性進(jìn)行充分驗(yàn)證、及時(shí)評(píng)估、實(shí)時(shí)監(jiān)控；應(yīng)當(dāng)督促自營(yíng)投資部門及時(shí)調(diào)整股指期貨風(fēng)險(xiǎn)敞口確保投資策