利率敏感性部分計(jì)算題

1、1、某銀行在一個(gè)計(jì)劃期內(nèi)（月）銀行持有短期政府債券 、某銀行在一個(gè)計(jì)劃期內(nèi)（月）銀行持有短期政府債券1億，短期貸款 億，短期貸款0.5億，貨幣市場(chǎng)存 億，貨幣市場(chǎng)存款1億，短期儲(chǔ)蓄賬戶 億，短期儲(chǔ)蓄賬戶1億，計(jì)算利率敏感性缺口并判斷利率變動(dòng)對(duì)銀行收益的影響。若利 億，計(jì)算利率敏感性缺口并判斷利率變動(dòng)對(duì)銀行收益的影響。若利率上升 率上升1%，銀行收益如何變動(dòng)？ ，銀行收益如何變動(dòng)？2、某銀行累計(jì)利率缺口由原來(lái)的 、某銀行累計(jì)利率缺口由原來(lái)

2、的-0.35億美元翻番，如果市場(chǎng)利率從 億美元翻番，如果市場(chǎng)利率從6%的初始水平下降了 的初始水平下降了25%，該銀行凈利息收入會(huì)發(fā)生什么變化？ ，該銀行凈利息收入會(huì)發(fā)生什么變化？3、某家跨國(guó)銀行有 、某家跨國(guó)銀行有40億美元來(lái)源于貸款和證券投資利息收入，吸收存款和借入資金的利息 億美元來(lái)源于貸款和證券投資利息收入，吸收存款和借入資金的利息支出為 支出為26億美元，該銀行貸款總額為 億美元，該銀行貸款總額為300億美元，證券資產(chǎn) 億美元

3、，證券資產(chǎn)100億美元，計(jì)算凈利差率。 億美元，計(jì)算凈利差率。4、某銀行最近一次財(cái)務(wù)報(bào)表表明，凈利差率3.25%，總利息收入0.88億美元，總利息成本0.72億美元。（1）計(jì)算該行盈利資產(chǎn)？（2）若利息收入上升了8%，利息成本與盈利資產(chǎn)均增長(zhǎng)10%，計(jì)算凈利差率。5、某銀行下述日到期或重新定價(jià)的資產(chǎn)和負(fù)債如下表。下述日期到期或重新定價(jià)的資產(chǎn)和負(fù)債 百萬(wàn)元1 周內(nèi) 未來(lái) 30 天 31-90 天 90 天以上貸款 144 1

4、10 164 184證券 29 19 29 8交易存款 232 —— —— ——定期賬戶 98 84 196 35貨幣市場(chǎng)款 36 6 —— ——計(jì)算：1、利率敏感性缺口 2、累計(jì)缺口 3、利率靈敏度，并對(duì)銀行收入減少做出利率變動(dòng)判斷 。6、假設(shè)某銀行是一家新開業(yè)的銀行，其資產(chǎn)負(fù)債表如下表所示，此時(shí)其資本負(fù)債值等于市場(chǎng)價(jià)值。該銀行擁有兩種生利資產(chǎn)。一類是年利率為14%的3年期商業(yè)貸款，另一類是年利率為12%的9年期國(guó)庫(kù)券。該銀行的負(fù)債部

5、分包括年利率為9%的1年期定期存款，年利率為10%的4年期的大額可轉(zhuǎn)讓定期存單。資本金占資產(chǎn)總額的8%。某銀行的資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn) 市場(chǎng)價(jià)值（億元） 利率（%） 負(fù)債和資本 市場(chǎng)價(jià)值（億元）利率（%）現(xiàn)金 100 定期存款 520 9商業(yè)貸款 700 14 大額可轉(zhuǎn)讓定期存單 400 10國(guó)庫(kù)券 700 12 負(fù)債合計(jì) 920股本 80合計(jì) 1000 合計(jì) 1000試回答下列問(wèn)題：（1）分別計(jì)算各項(xiàng)資產(chǎn)和負(fù)債的持續(xù)期，然后計(jì)算加權(quán)平均的資產(chǎn)

6、負(fù)債持續(xù)期及持續(xù)期缺口。（2）假設(shè)上例中該銀行簽訂了所有的資產(chǎn)項(xiàng)目合約之后，市場(chǎng)利率上升了 1 個(gè)百分點(diǎn)，計(jì)算各項(xiàng)資產(chǎn)和負(fù)債的市場(chǎng)價(jià)值，持續(xù)期，然后計(jì)算加權(quán)平均的資產(chǎn)負(fù)債持續(xù)期及持續(xù)期缺口。1、某銀行在一個(gè)計(jì)劃期內(nèi)（月）銀行持有短期政府債券 、某銀行在一個(gè)計(jì)劃期內(nèi)（月）銀行持有短期政府債券1億，短期貸款 億，短期貸款0.5億，貨幣市場(chǎng)存 億，貨幣市場(chǎng)存款1億，短期儲(chǔ)蓄賬戶 億，短期儲(chǔ)蓄賬戶1億，計(jì)算利率敏感性缺口并判斷利率變動(dòng)對(duì)銀行收益

7、的影響。若利 億，計(jì)算利率敏感性缺口并判斷利率變動(dòng)對(duì)銀行收益的影響。若利率上升 率上升1%，銀行收益如何變動(dòng)？ ，銀行收益如何變動(dòng)？2、某銀行累計(jì)利率缺口由原來(lái)的 、某銀行累計(jì)利率缺口由原來(lái)的-0.35億美元翻番，如果市場(chǎng)利率從 億美元翻番，如果市場(chǎng)利率從6%的初始水平下降了 的初始水平下降了25%，該銀行凈利息收入會(huì)發(fā)生什么變化？ ，該銀行凈利息收入會(huì)發(fā)生什么變化？3、某家跨國(guó)銀行有 、某家跨國(guó)銀行有40億美元來(lái)源于貸款和證券投資利息

8、收入，吸收存款和借入資金的利息 億美元來(lái)源于貸款和證券投資利息收入，吸收存款和借入資金的利息支出為 支出為26億美元，該銀行貸款總額為 億美元，該銀行貸款總額為300億美元，證券資產(chǎn) 億美元，證券資產(chǎn)100億美元，計(jì)算凈利差率。 億美元，計(jì)算凈利差率。4、某銀行最近一次財(cái)務(wù)報(bào)表表明，凈利差率3.25%，總利息收入0.88億美元，總利息成本0.72億美元。（1）計(jì)算該行盈利資產(chǎn)？（2）若利息收入上升了8%，利息成本與盈利資產(chǎn)均增長(zhǎng)10%，

9、計(jì)算凈利差率。5、某銀行下述日到期或重新定價(jià)的資產(chǎn)和負(fù)債如下表。下述日期到期或重新定價(jià)的資產(chǎn)和負(fù)債 百萬(wàn)元1 周內(nèi) 未來(lái) 30 天 31-90 天 90 天以上貸款 144 110 164 184證券 29 19 29 8交易存款 232 —— —— ——定期賬戶 98 84 196 35貨幣市場(chǎng)款 36 6 —— ——計(jì)算：1、利率敏感性缺口 2、累計(jì)缺口 3、利率靈敏度，并對(duì)銀行收入減少做出利率變動(dòng)判斷 。6、假設(shè)某銀

10、行是一家新開業(yè)的銀行，其資產(chǎn)負(fù)債表如下表所示，此時(shí)其資本負(fù)債值等于市場(chǎng)價(jià)值。該銀行擁有兩種生利資產(chǎn)。一類是年利率為14%的3年期商業(yè)貸款，另一類是年利率為12%的9年期國(guó)庫(kù)券。該銀行的負(fù)債部分包括年利率為9%的1年期定期存款，年利率為10%的4年期的大額可轉(zhuǎn)讓定期存單。資本金占資產(chǎn)總額的8%。某銀行的資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn) 市場(chǎng)價(jià)值（億元） 利率（%） 負(fù)債和資本 市場(chǎng)價(jià)值（億元）利率（%）現(xiàn)金 100 定期存款 520 9商業(yè)貸款 700 1