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文檔簡介
1、隨著我國利率市場化的程度越來越深，利率風險在商業(yè)銀行的風險管理的地位越來越突出。利率敏感性缺口分析由于其簡單易行的特點，在銀行間廣為使用。巴塞爾銀行監(jiān)管委員會于1997年9月發(fā)布了《利率風險管理與監(jiān)管原則》，其中對利率敏感性缺口分析法做了詳細的闡述。我國銀行監(jiān)管委員會也制定了《利率重新定價風險情況表》對商業(yè)銀行利率風險進行監(jiān)管控制。正因為利率敏感性缺口的廣泛應用，本文對該方法進行了一定研究和改進。
本文首先對利率水平?jīng)Q定理論，
2、影響利率變動因素，利率風險形成的原因和影響以及初步的利率風險管理方法等進行了簡單介紹，總結了前人的理論基礎。其次介紹了我國逐步放寬利率管制的過程。在此基礎上，通過我國五大商業(yè)銀行的年報數(shù)據(jù)對利率敏感性缺口方法進行了實證分析。重點針對利率敏感性缺口分析法的假設進行了實證和理論分析。第一，利用我國2008-2012年央行存貸款基準利率的數(shù)據(jù)計算歷次不同期限的存貸款利率變化幅度，從實證分析的角度證明了我國利率水平變化并不符合利率平行變化的假設
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