2023年風(fēng)險(xiǎn)管理章節(jié)測(cè)試

1、5舟《風(fēng)險(xiǎn)管理》第八章章節(jié)測(cè)試一、單選題共24題2 0 23年6月，巴塞爾委員會(huì)頒布的《巴塞爾新資本協(xié)議》中明確提出，（）形成三大支柱，它們相輔相成，不可或缺，共同為促進(jìn)金融體 系的安全和穩(wěn)健發(fā)揮作用。A、資本結(jié)構(gòu)、外部審計(jì)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)1' B、資本規(guī)定、監(jiān)督檢查、市場(chǎng)紀(jì)律，* C、資本規(guī)定、監(jiān)督檢查、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)D、資本結(jié)構(gòu)、外部審計(jì)、市場(chǎng)紀(jì)律標(biāo)準(zhǔn)答案:B效率原則是四大監(jiān)管原則之一，它具體是指銀監(jiān)會(huì)在進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)中要（），既要保證全

2、面履行監(jiān)管職責(zé)，保證監(jiān)管目的的實(shí)現(xiàn)，又要努力 減少監(jiān)管成本，不給納稅人、被監(jiān)管對(duì)象帶來(lái)承擔(dān)。A、以最快速度提出監(jiān)管意見(jiàn)B、最大限度維護(hù)監(jiān)管層的利益,* C、合理配置和運(yùn)用監(jiān)管資源，提高監(jiān)管效率r* D、為監(jiān)管對(duì)象節(jié)約盡也許多的成本標(biāo)準(zhǔn)答案：C根據(jù)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)頒布的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，以及銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管信息系統(tǒng)中''非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表指標(biāo)體系”中的有關(guān)內(nèi)容，我 國(guó)共設(shè)定了（）個(gè)流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)?！窤、5「B、6c A

3、、7CD、8標(biāo)準(zhǔn)答案：C在信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)中，貸款損失準(zhǔn)備金率=貸款損失準(zhǔn)備金余額/貸款類資產(chǎn)總額，該項(xiàng)指標(biāo)反映商業(yè)銀行已提取的貸款損失準(zhǔn)備金的數(shù) 額與貸款類資產(chǎn)的比率。下面關(guān)于這一指標(biāo)說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）A、該指標(biāo)等于或大于不良貸款率，說(shuō)明該行存在信用風(fēng)險(xiǎn)B、該項(xiàng)比率小于不良貸款率，表白該行存在信用風(fēng)險(xiǎn)C、該項(xiàng)比率低于不良貸款率的差值越大，風(fēng)險(xiǎn)限度越高D*、該項(xiàng)比率可認(rèn)為監(jiān)管當(dāng)局提供鑒定銀行信用風(fēng)險(xiǎn)狀況的依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)答案:A管理信息系統(tǒng)是風(fēng)險(xiǎn)

4、監(jiān)管的內(nèi)容和要素之一。監(jiān)管部門對(duì)管理信息系統(tǒng)有效性的評(píng)判可用（）衡量，這些因素受信息需求分析和系統(tǒng)設(shè)計(jì)設(shè) 計(jì)影響。A、數(shù)量、復(fù)雜性、及時(shí)性B、運(yùn)營(yíng)速度、復(fù)雜性、便捷性C右、質(zhì)量、數(shù)量、及時(shí)性Ds質(zhì)量、及時(shí)性、便捷性標(biāo)準(zhǔn)答案:C在計(jì)算資本充足率時(shí)，對(duì)質(zhì)押的解決非常嚴(yán)格，僅涉及一些高質(zhì)量的金融工具。認(rèn)可的質(zhì)押品大體分為兩類：一類是鈔票類資產(chǎn)；另一類 是高質(zhì)量的金融工具，下列屬于第二類質(zhì)押品的是（）A、評(píng)級(jí)為AA-以上國(guó)家或地區(qū)政府發(fā)行的債券

5、, * B、銀行存單C*、我國(guó)省及省以下政府投資公用公司發(fā)行的債券D、黃金標(biāo)準(zhǔn)答案:ACAMELS評(píng)級(jí)，是國(guó)際通用的、系統(tǒng)評(píng)價(jià)銀行機(jī)構(gòu)整體財(cái)務(wù)實(shí)力和經(jīng)營(yíng)管理狀況的一個(gè)方法體系。該方法體系涉及六大要素評(píng)級(jí)和一個(gè)綜 D、流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)類指標(biāo)一一預(yù)期損失率標(biāo)準(zhǔn)答案:C商業(yè)銀行的資本可以定義為三類。其中，強(qiáng)調(diào)的是對(duì)資本的有償占用，指商業(yè)銀行用于填補(bǔ)非預(yù)期損失的資本是（）。A、賬而資本B、經(jīng)濟(jì)資本C、監(jiān)管資本DA、風(fēng)險(xiǎn)資本標(biāo)準(zhǔn)答案:B在計(jì)算資本充足率時(shí)

6、，對(duì)于表外項(xiàng)目相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重要按照兩步轉(zhuǎn)換的方法計(jì)算。一方面將表外項(xiàng)目的名義本金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)，獲得 等同于表內(nèi)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，然后根據(jù)交易對(duì)象的屬性擬定風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，計(jì)算表外項(xiàng)目相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。下列哪?項(xiàng)我外項(xiàng)目的信用轉(zhuǎn)換系 數(shù)是20%?（）A、等同于貸款的.業(yè)務(wù)B、某些交易相關(guān)的或有負(fù)債，涉及投標(biāo)保函、履約保函、預(yù)付保函、預(yù)留金保函等C、與貿(mào)易相關(guān)的短期或有負(fù)債，如有優(yōu)先索償權(quán)的裝運(yùn)貨品作抵押的跟單信用證D»、信用風(fēng)險(xiǎn)

7、仍在銀行的資產(chǎn)銷宙與購(gòu)買協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)答案：CCAMELS評(píng)級(jí)體系需對(duì)資產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)行評(píng)級(jí)，卜.列哪一項(xiàng)屬于資產(chǎn)質(zhì)量評(píng)級(jí)時(shí)應(yīng)考慮的因素？（）A、資產(chǎn)質(zhì)量對(duì)資本的影響,如資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的充足限度B、無(wú)形資產(chǎn)對(duì)資本的影響C、表內(nèi)外資產(chǎn)中各口徑的問(wèn)題資產(chǎn)的金額、結(jié)構(gòu)分布、問(wèn)題嚴(yán)重限度以及變化趨勢(shì)D、銀行進(jìn)入資本市場(chǎng)或通過(guò)其他渠道增長(zhǎng)資本的能力標(biāo)準(zhǔn)答案:C自中央銀行行使監(jiān)管職能直到中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)專司銀行監(jiān)管職能以來(lái)，銀行監(jiān)管部門根據(jù)法律和行政法規(guī)

8、，頒布大量行業(yè)規(guī)章 制度和管理指引。按風(fēng)險(xiǎn)類別劃分，風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)領(lǐng)域重要監(jiān)管規(guī)章制度和監(jiān)管分為四大類。下列屬于操作風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的是（）A、《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測(cè)和考核行行辦法》B、《商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》C、《商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》D、《商業(yè)銀行信息披露暫行辦法》標(biāo)準(zhǔn)答案：C按照銀行監(jiān)管必要性原理中的適度競(jìng)爭(zhēng)論，認(rèn)為銀行業(yè)先天存在（）的悖論。因此需要政府適當(dāng)?shù)母深A(yù)和引導(dǎo)，對(duì)銀行業(yè)的市場(chǎng)準(zhǔn)入和退出 進(jìn)行適當(dāng)限制和管理。A、壟斷與競(jìng)