銀行客戶信用評級系統(tǒng)的分析與設(shè)計.pdf

1、隨著全球金融市場化進(jìn)程的加快，商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險復(fù)雜程度不斷上升，信用風(fēng)險已成為當(dāng)今銀行業(yè)面臨的最大風(fēng)險。為提升銀行業(yè)的風(fēng)險管理能力，2004年6月，巴塞爾委員會公布了《巴塞爾新資本協(xié)議》，對銀行業(yè)建立內(nèi)部評級體系提出了明確的要求。為了盡快縮小與國際先進(jìn)銀行間的差距，2007年2月，中國銀監(jiān)會印發(fā)了《中國銀行業(yè)實施新資本協(xié)議指導(dǎo)意見》的通知，明確要求國內(nèi)大型商業(yè)銀行在2010年實施新資本協(xié)議。國內(nèi)大型商業(yè)銀行的內(nèi)部評級系統(tǒng)建設(shè)尚處于起步

2、階段，信用評級系統(tǒng)作為內(nèi)部評級系統(tǒng)建設(shè)的重要組成部分，是建立兩維評級系統(tǒng)的重要數(shù)據(jù)來源。為此，研究和建設(shè)符合新資本協(xié)議的信用評級系統(tǒng)，是現(xiàn)階段國內(nèi)銀行業(yè)應(yīng)進(jìn)行的重點工作，對提高國內(nèi)銀行業(yè)的風(fēng)險管理水平具有重要的現(xiàn)實意義。 本文根據(jù)中國銀監(jiān)會的新資本協(xié)議監(jiān)管要求，在總結(jié)國際先進(jìn)銀行信用評級系統(tǒng)研究成果和實踐經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，提出了符合新資本協(xié)議的信用評級系統(tǒng)需求分析和設(shè)計方案。主要創(chuàng)新是：1)系統(tǒng)運(yùn)用PD模型來計算公司客戶的違約概率，

3、實現(xiàn)了公司客戶的評級數(shù)據(jù)采集、模型計算和評級審批的流程化管理，提高了信用評級工作的處理效率，實現(xiàn)了評級系統(tǒng)模型驗證所需的數(shù)據(jù)采集和積累，對完善我國銀行業(yè)信用評級方法具有重要的實踐意義。2)從業(yè)務(wù)功能方面，提出了國內(nèi)商業(yè)銀行的客戶信用評級系統(tǒng)應(yīng)對新資本協(xié)議實施的建議，將銀行使用的打分卡評級方法完善為以PD模型和打分卡模型并行的方法，解決了打分卡評級方法存在的主觀確定權(quán)數(shù)和分值標(biāo)準(zhǔn)缺乏科學(xué)依據(jù)等問題；3)在系統(tǒng)設(shè)計方面，將原有的基于NOTE