我國商業(yè)銀行客戶評級系統(tǒng)的完善.pdf

1、隨著中國加入WTO,以及全球經(jīng)濟一體化的趨勢,中國商業(yè)銀行的客戶結構日趨多樣化.另外,中國金融市場的逐步開放,導致銀行的經(jīng)營風險日趨增加.與此同時,銀行資產(chǎn)管理與風險控制的方法之一——客戶評級日益重要.由于中國商業(yè)銀行開展客戶評級的時間不長,應用也有限,因而該系統(tǒng)無論是與國外的客戶評級系統(tǒng)相比還是與實際需求比較都有一定的差距.該文首先介紹了客戶評級的基本原理及信用等級的劃分,其次,列示了中外銀行各自客戶評級系統(tǒng)的特征及相互的異同點,接著

2、,分析了中國商業(yè)銀行現(xiàn)行客戶評級系統(tǒng)存在的問題并以案例來說明.在以上分析的基礎上,基于方便操作的原則,該文從實際出發(fā)提出了對中國現(xiàn)行銀行客戶評級系統(tǒng)的完善措施,包括以下幾個方面:1.評級對象由僅辦理貸款業(yè)務的客戶擴展為所有辦理信貸業(yè)務的客戶;2.評級方法中提高了定量分析的比重;3.信用等級的劃分由"三等七級"細化為"四等十級";4.評級指標按經(jīng)營風險、財務風險、支持評價三大部分重建,數(shù)量增至40個,突出了對客戶償債能力的考核;與完善前比

3、較,完善后系統(tǒng)評級對象的范圍擴大了,信用等級細化了,更便于銀行準確地識別客戶的潛在風險,從而進行風險控制.在銀行經(jīng)營中客戶評級的應用很多,該文重點介紹了其中的兩種:一是授信額度的測算,二是行業(yè)信貸風險預警體系的建立,前者是將客戶的信用等級作為確定額度的調(diào)節(jié)系數(shù),后者是利用客戶評級過程中搜集整理的信息充實其數(shù)據(jù)庫.中國商業(yè)銀行開展客戶評級的時間較短,實踐經(jīng)驗尚不充分,同時評級環(huán)境在不斷變化,另外《巴塞爾協(xié)議》對銀行客戶評級的要求越來越嚴格