我國商業(yè)銀行客戶信用評級研究——以中國建設(shè)銀行為例.pdf

1、當(dāng)前，信用風(fēng)險依然是我國商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險，客戶信用風(fēng)險成為最為關(guān)注和亟待解決的問題之一。客戶信用評級是整個商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理的重要手段。信用評級是商業(yè)銀行對客戶的信用風(fēng)險定量化的識別，是商業(yè)銀行制定企業(yè)信用政策的主要依據(jù)。所以信用評級的質(zhì)量在商業(yè)銀行的風(fēng)險管理中作用舉足輕重。我國商業(yè)銀行客戶信用評級處于發(fā)展的初級階段，評級體系有較大進(jìn)步空間，對評級體系的改進(jìn)研究具有較大的實際應(yīng)用意義。
　　本文首先對銀行信用評級相關(guān)理論進(jìn)

2、行綜述，簡述信用的概念、信用評級的概念、傳統(tǒng)評級方法及現(xiàn)代評級方法、評級原則及其在銀行風(fēng)險管理中的作用;然后，介紹目前的主要評級模型及評級方法，并簡要總結(jié)了國內(nèi)外對信用評級的相關(guān)研究。
　　其次，本文對中國建設(shè)銀行的客戶信用評級系統(tǒng)進(jìn)行了全面分析:首先分析了該行評級系統(tǒng)定性指標(biāo)、定量指標(biāo)的選擇及設(shè)置，并對選擇指標(biāo)進(jìn)行了闡述;其次，本文對該行客戶評級流程及崗位設(shè)置、評級方法及原則進(jìn)行了分析;再次，分析了建設(shè)銀行客戶評級作業(yè)前對客戶的

3、分類，根據(jù)客戶不同類別選擇不同評級模型進(jìn)行評級;最后，本文以上述分析論述為基礎(chǔ)，分析了中國建設(shè)銀行評級系統(tǒng)中的優(yōu)缺點。指出該行在評級中對人員經(jīng)驗的依賴、評級數(shù)據(jù)獲取的劣勢等缺點，并進(jìn)一步闡述了存在上述問題的主要原因。
　　然后，本文對現(xiàn)行的中國建設(shè)銀行客戶信用評級體系改進(jìn)提出相應(yīng)措施。這些措施包括:1、建立數(shù)據(jù)庫直聯(lián)系統(tǒng)，包括人行征信系統(tǒng)數(shù)據(jù)導(dǎo)入、海關(guān)系統(tǒng)數(shù)據(jù)導(dǎo)入、外匯收支數(shù)據(jù)導(dǎo)入、稅務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)導(dǎo)入、供水供電系統(tǒng)數(shù)據(jù)導(dǎo)入等;2、建

4、立虛假報表識別系統(tǒng)，用相應(yīng)的指標(biāo)進(jìn)行數(shù)據(jù)評級前篩選，篩選指標(biāo)包括若數(shù)據(jù)在篩選中有問題直接下調(diào)該企業(yè)最終評級結(jié)論;3、評級崗位及流程優(yōu)化，主要包括用職責(zé)規(guī)范代替平行作業(yè)、設(shè)置評級重檢崗，按季進(jìn)行評級重檢以及對初次評級客戶定性指標(biāo)的選擇進(jìn)行限制。
　　最后，本文以A企業(yè)為例用利用建設(shè)銀行原評級系統(tǒng)進(jìn)行評級，接著再用本文提出的修改后評級系統(tǒng)進(jìn)行評級。將兩者得出的評級結(jié)論進(jìn)行對比，得出結(jié)論。
　　本文結(jié)合商業(yè)銀行客戶評級數(shù)據(jù)特點及信