08級風險管理結課考試題

1、金融風險管理試題 金融風險管理試題單項選擇題 單項選擇題1 .風險管理目標可以分為損前管理目標和損后管理目標兩種。其中損前管理目 風險管理目標可以分為損前管理目標和損后管理目標兩種。其中損前管理目 標有（）。 標有（）。A. A. 經(jīng)濟合理目標 經(jīng)濟合理目標C. C.保持經(jīng)營連續(xù)性目標 保持經(jīng)營連續(xù)性目標2 .下列哪一項不屬于風險管理的損后管理目標？（） 下列哪一項不屬于風險管理的損后管理目標？（）5 .金融風險管理策略的選擇和管理方案

2、的設計包括（）。 金融風險管理策略的選擇和管理方案的設計包括（）。A?分析各種風險暴露 分析各種風險暴露 B?進行金融風險的衡量和預測 進行金融風險的衡量和預測C. C.分析金融風險的成因和特征 分析金融風險的成因和特征 D, D,制定具體的行動方案 制定具體的行動方案6 .下列哪一項屬于金融風險管理程序的第一階段 下列哪一項屬于金融風險管理程序的第一階段?（） （）A. A. 金融風險的識別和管理方案的設計 金融風險的識別和管理方案的

3、設計B?金融風險的分析和管理策略的選擇 金融風險的分析和管理策略的選擇C. C. 金融風險的識別和管理策略的選擇 金融風險的識別和管理策略的選擇D. D. 金融風險的識別和分析 金融風險的識別和分析7 .下列哪一個模型不是金融機構常用來識別和測度利率風險的模型 下列哪一個模型不是金融機構常用來識別和測度利率風險的模型?（） （）A?久期模型 久期模型 B?cAMEL cAMEL評級體系 評級體系C. C.重定價模型 重定價模型 D .到

4、期模型 到期模型8 .利率風險最基本和最常見的表現(xiàn)形式是（）。 利率風險最基本和最常見的表現(xiàn)形式是（）。A. A. 重定價風險 重定價風險 B. B.基準風險 基準風險C?收益率曲線風險 收益率曲線風險 D .期權風險 期權風險9 .下列資產(chǎn)與負債中，哪一個不是 下列資產(chǎn)與負債中，哪一個不是1年期利率敏感性資產(chǎn)或負債 年期利率敏感性資產(chǎn)或負債?（） （）A. A. 20 20年期浮動利率公司債券，每一年重定價一次 年期浮動利率公司債券，

5、每一年重定價一次B. B. 30 30年期浮動利率抵押貸款，每六個月重定價一次 年期浮動利率抵押貸款，每六個月重定價一次C. C. 5年期浮動利率定期存款，每一年重定價一次 年期浮動利率定期存款，每一年重定價一次D. D. 20 20年期浮動利率抵押貸款，每兩年重定價一次 年期浮動利率抵押貸款，每兩年重定價一次10 10 .到期日模型是以（）為分析計算的基礎來衡量金融機構利率風險的。 到期日模型是以（）為分析計算的基礎來衡量金融機構利率

6、風險的。B. B.維持生存目標 維持生存目標D. D.穩(wěn)定收益目標 穩(wěn)定收益目標A. A.維持生存目標 維持生存目標C. C.安全系數(shù)目標 安全系數(shù)目標3 .下列哪一項屬于風險識別的內容？ 下列哪一項屬于風險識別的內容？（A. A.對風險的感知和發(fā)現(xiàn) 對風險的感知和發(fā)現(xiàn)C. C.確定合適的風險管理技術 確定合適的風險管理技術4. 4.金融風險的識別與分析包括（）。 金融風險的識別與分析包括（）。A?分析各種風險暴露 分析各種風險暴露C.

7、 C.制定適當?shù)牟呗?制定適當?shù)牟呗訠. B.穩(wěn)定收益目標 穩(wěn)定收益目標D .履行社會責任目標 履行社會責任目標B. B.估測出風險造成損失的幅度 估測出風險造成損失的幅度 D?選擇處理風險的方案 選擇處理風險的方案B?擬訂行動方案 擬訂行動方案 D .選取理想的方案 選取理想的方案A.c A.c是三者中的最優(yōu)組合 是三者中的最優(yōu)組合B?b是三者中的最差組合 是三者中的最差組合C. C.從收益 從收益/方差比率來看， 方差比率來看，a次

8、于 次于cD. D. a與b的優(yōu)劣取決于貸款管理者的風險偏好 的優(yōu)劣取決于貸款管理者的風險偏好22. 22. 若某貸款管理者將其組合中的工商業(yè)貸款與個人貸款對整個組合的歷史損 若某貸款管理者將其組合中的工商業(yè)貸款與個人貸款對整個組合的歷史損 失率進行回歸分析的結果如下： 失率進行回歸分析的結果如下：Yi=0.003+O.6X =0.003+O.6XpY2=0.001+1.2X =0.001+1.2Xp其中：丫 其中：丫1代表工商業(yè)貸款部

9、門的損失率， 代表工商業(yè)貸款部門的損失率，Y2代表個人貸款部門的損失率， 代表個人貸款部門的損失率，Xp 代表整個貸款組合的歷史損失率。則下列說法中錯誤的是（）。 代表整個貸款組合的歷史損失率。則下列說法中錯誤的是（）。 ?A?常數(shù)項表示第 常數(shù)項表示第i部門不依賴于總的貸款組合損失率的貸款損失率 部門不依賴于總的貸款組合損失率的貸款損失率B. B. X的系數(shù)表示第 的系數(shù)表示第i部門貸款相對于整個貸款組合的系統(tǒng)性損失敏感度 部門貸款相

10、對于整個貸款組合的系統(tǒng)性損失敏感度C. C. 個人貸款部門的風險總是比工商業(yè)貸款部門的風險大 個人貸款部門的風險總是比工商業(yè)貸款部門的風險大D. D. 個人貸款部門對貸款組合的風險貢獻度大 個人貸款部門對貸款組合的風險貢獻度大23. 23. 下列對市場貸款數(shù)量分布模型說法正確的是（）。 下列對市場貸款數(shù)量分布模型說法正確的是（）。A. A. 該模型是對現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論的局部運用 該模型是對現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論的局部運用B. B. 市場參照點

11、是各個銀行的貸款組合管理目標 市場參照點是各個銀行的貸款組合管理目標C. C. 偏離市場平均水平越大的銀行風險水平一定很大 偏離市場平均水平越大的銀行風險水平一定很大D .該模型適合于所有的金融機構 該模型適合于所有的金融機構24. 24. 下列對信用等級轉移分析說法錯誤的是（）。 下列對信用等級轉移分析說法錯誤的是（）。A. A. 信用等級轉移分析可以幫助銀行預測未來的風險，避免損失 信用等級轉移分析可以幫助銀行預測未來的風險，避免損

12、失B. B. 信用等級轉移分析是基于預測的信用數(shù)據(jù)的風險分析方法 信用等級轉移分析是基于預測的信用數(shù)據(jù)的風險分析方法C. C. 對于降級概率顯著增大的貸款類別銀行應該限制其貸款集中度 對于降級概率顯著增大的貸款類別銀行應該限制其貸款集中度D .銀行要對降級的貸款要求更高的風險回報 銀行要對降級的貸款要求更高的風險回報25. 25. 假設某金融機構的一筆貸款業(yè)務中，每貸出 假設某金融機構的一筆貸款業(yè)務中，每貸出1元能夠獲得 元能夠獲得0.

13、012 0.012元的收益， 元的收益， 若未預料到的違約率為 若未預料到的違約率為8 %，違約發(fā)生時的預期損失率為 ，違約發(fā)生時的預期損失率為85 85 %，則該貸款的 ，則該貸款的RAROC RAROC 比率為（）。 比率為（）。A. A. 17.65% 17.65% B. B. 18.58% 18.58% C. C. 14.63% 14.63% D. D. 20.21% 20.21%26. 26. 上題中，若要求的股東回報率為

14、上題中，若要求的股東回報率為20% 20%，該金融機構應該采取的行為是（）。 ，該金融機構應該采取的行為是（）。A. A.發(fā)放該筆貸款 發(fā)放該筆貸款 B. B.降低股東回報率 降低股東回報率C. C.不發(fā)放貸款或調整貸款條件 不發(fā)放貸款或調整貸款條件 D. D.不能確定 不能確定27 27 .某住房抵押貸款申請者的資料如下：收入 某住房抵押貸款申請者的資料如下：收入120 120 000 000元/年，住房抵押貸款 年，住房抵押貸款 償

15、還額 還額2 500/ 500/月，房產(chǎn)稅 月，房產(chǎn)稅3 000/ 000/年，則其 年，則其GDS GDS比率為（）。 比率為（）。A. A. 27.50% 27.50% B. B. 30.20% 30.20% C. C. 40.56% 40.56% D. D. 18.69% 18.69%28. 28. 上題中，若該申請者的其他債務支出為 上題中，若該申請者的其他債務支出為3 500 500元/年，則其 年，則其TDS TDS比率為