統(tǒng)計(jì)模型中突變檢測(cè)的加權(quán)殘差方法.pdf

1、西北大學(xué)碩士學(xué)位論文統(tǒng)計(jì)模型中突變檢測(cè)的加權(quán)殘差方法姓名：周兵申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別：碩士專業(yè)：應(yīng)用數(shù)學(xué)指導(dǎo)教師：郭鵬江20100611A b s t r a c tC h a n g e - p o i n tp r o b l e m sh a v eo r i g i n a l l ya r i s e ni nt h ec o n t e x to f m a n y n a t u r a la n ds o c i a lf i e

2、 l d ss u c ha s q u a l i t yc o n t r o l ，e c o n o m i c ，f i n a n c e ，s e i s m o l o g y ，e p i d e m i o l o g ya n dc o m p u t e rs c i e n c e ．T h er e s e a r c h e s o nt h et h e s i sa r ev e r yv a l u

3、a b l e f o r s t a t i s t i c a lt h e o r i e sa n d a p p l i c a t i o n s ．T h i s t h e s i si sd i v i d e d i n t ot h r e ec h a p t e r s ．I nt h ef i s tc h a p t e r ，w ei n t r o d u c e d t h e d e v e l o

4、 p m e n t a n d r e s e a r c h s t a t u so f c h a n g e —p o i n t ．I nc h a p t e rt w o ，t h eM O S U M m e t h o di s p r o p o s e db a s e do nw e i g h t e dr e s i d u a lm o v i n gs u m i no r d e r t od e t

5、 e c tc h a n g e - p o i n t si nI Vm o d e l s ．U n d e rs o m en o n - o r t h o g o n a l i t y c o n d i t i o n ,t h et e s th a s n o n - t r i v a lp o w e r w h e n 萬(wàn)= 1 ／2a n d w i l lb ec o n s i s t e n t w h

6、 e n 1 ≤萬(wàn)≤1 ／2 ．I nt h e 也i r dc h a p t e r ，t h ed e t e c t i o no f c h a n g e - p o i n t si nI Vm o d e l si s p r o p o s e d 麗t l lt h eh e l po fC r a m e r - V o nM i s e sm e t h o d w h i c hi s b a s e do n

7、w e i g h t e dr e s i d u a lp a r t i a ls u m ．U n d e rs o m e n o n - o r t h o g o n a l i t yc o n d i t i o n , t h et e s th a sn o n - t r i v a lp o w e rw h e n 萬(wàn)= 1 ／2 a n d w i l lb ec o n s i s t e n t w h

8、 e n 1 ≤萬(wàn)≤1 ／2 ．W e i n v e s t i g a t eo u r d i s t r i b u t i o nt h e o r yw i m a M o n t e C a r l os i m u l a t i o nw h i c h i n d i c a t e st h ea p p l i c a b i l i t yo f o u r m e t h o d s ．K e y w o r