隨機規(guī)劃的若干算法及其應用研究.pdf

1、本文系統(tǒng)地闡述了隨機規(guī)劃問題的產(chǎn)生和發(fā)展，總結(jié)和分析了近年來隨機規(guī)劃領(lǐng)域的研究成果。在前人研究的基礎(chǔ)上，對隨機規(guī)劃問題的若干算法及其在實際中的應用進行了探討，特別是對基于分解的內(nèi)點算法求解隨機規(guī)劃的問題進行了比較深入的研究，全文共分四章，各章內(nèi)容安排如下：
　　第一章，概括了隨機規(guī)劃的產(chǎn)生和發(fā)展，介紹了隨機規(guī)劃問題的分類和幾類求解算法。
　　第二章，給出了求解一類二階段隨機線性規(guī)劃問題的基于分解的對數(shù)障礙函數(shù)方法，利用Ben

2、der方法將原問題分解，然后通過子問題的KKT條件求解。該算法的優(yōu)越性在于：當方案的個數(shù)為有限個時，算法具有全局收斂性，并且具有內(nèi)點法的優(yōu)點：多項式時間復雜度。
　　第三章，對于一類二階段隨機非線性規(guī)劃，利用Dantzig-Wolfe分解將原問題轉(zhuǎn)化為等價的非線性規(guī)劃問題；然后，利用拉格朗日對偶內(nèi)點算法進行求解。算法同樣具有全局收斂性，在引入自協(xié)調(diào)函數(shù)族定義后證明了算法的多項式時間復雜度。
　　論文最后一章，以具體的生產(chǎn)供應