帶通貨膨脹及支出的雙Poisson風(fēng)險模型破產(chǎn)概率的確定.pdf

1、風(fēng)險理論主要研究保險行業(yè)中的隨機風(fēng)險模型，它是金融學(xué)和精算學(xué)的基礎(chǔ)理論，也是精算界研究的熱門問題之一.作為風(fēng)險理論的核心問題，破產(chǎn)理論是大多數(shù)學(xué)者們熱衷討論的課題.而破產(chǎn)理論中破產(chǎn)概率在風(fēng)險理論中具有重要應(yīng)用.一方面，破產(chǎn)概率可以為保險公司運營情況和保險公司的領(lǐng)導(dǎo)者提供一個危險提示;另一方面，它是判斷保險公司中某一個險種能否承受金融風(fēng)險的重要理論依據(jù);更重要的是，它保證了保險公司的正常運營，對保險監(jiān)督部門的監(jiān)管提供有力依據(jù).正是由于破產(chǎn)

2、概率在風(fēng)險理論中的重要應(yīng)用，對破產(chǎn)概率的研究具有重要的理論意義和實際價值.鞅論作為研究風(fēng)險理論的首要方法，正逐漸成為一個非常重要的數(shù)學(xué)工具應(yīng)用到各個領(lǐng)域中，特別是在保險行業(yè)中的應(yīng)用.
　　 本文在帶支出因素下的負二項風(fēng)險模型的理論研究基礎(chǔ)上，結(jié)合以往學(xué)者的研究結(jié)果，對經(jīng)典風(fēng)險模型進行了詳盡的說明，并且考慮了通貨膨脹率以及支出兩方面的因素，建立新的雙poisson風(fēng)險模型.
　　 本文研究內(nèi)容及結(jié)果主要體現(xiàn)在以下幾個方面:

3、
　　 1.首先給出本文所涉及到的鞅方法與停時定理的相關(guān)理論，介紹了經(jīng)典風(fēng)險模型及其推廣.
　　 2.在已有的廣義雙poisson風(fēng)險模型的基礎(chǔ)上，考慮了通貨膨脹率及支出兩方面的因素，將保費的收入過程、理賠過程都考慮成poisson過程，支出過程考慮為維納過程，從而建立新的模型.在此基礎(chǔ)上，運用鞅方法得出模型的最終破產(chǎn)概率.
　　 3.在通貨膨脹率及支出兩方面的因素下，考慮到保險行業(yè)的現(xiàn)實情況，將單險種擴展到雙險