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文檔簡介
1、金融市場不斷地發(fā)展，現(xiàn)實的風(fēng)險狀況越來越復(fù)雜，經(jīng)典風(fēng)險模型已經(jīng)無法滿足模擬現(xiàn)實的風(fēng)險狀況的需要.在實際運營中，越來越多的險種的保費收入都不是按固定保費收取的，而是隨機收取的.同時，保險公司的投資利潤決定了保險公司的總利潤，因此我們考慮帶投資的，帶隨機保費收取的風(fēng)險模型足非常有意義的.
本文討論的保費收取除了包括常值保費收取外還包括隨機保費收取的風(fēng)險模型，且隨機保費收取過程為齊次泊松過程.第一部分首先利用全慨率公式給出了雙復(fù)
2、合Poisson風(fēng)險模型下生存概率滿足的積分-微分方程，然后在該模型下討論了帶干擾的雙復(fù)合Poisson風(fēng)險模型和連續(xù)時間帶利率的雙復(fù)合Poisson風(fēng)險模型，利用鞅方法得到了破產(chǎn)概率的上界.第二部分考慮帶隨機保費收取且投資風(fēng)險市場的比例為常數(shù)k的對外風(fēng)險投資模型，在該模型中用幾何布朗運動來描述投資于風(fēng)險市場的資金，利用伊藤公式求出該模型下生存概率所滿足的積分-微分方程，并進一步證明了該方程解的存在性，然后將該模型推廣到多險種的風(fēng)險模型
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