多重延遲復合更新風險模型中的破產概率及局部破產概率.pdf

1、破產概率是保險數學的重要組成部分.從上世紀三十年代至今，這方面的研究一直都很活躍，并出現了大量的研究成果。例如，經典的更新風險模型的破產概率早已有了比較成熟的結果。近年來，人們又開始研究單個延遲的更新風險模型中的破產概率，但研究的主要對象集中在一般的重尾索賠(大額)更新風險模型中，而且一重延遲有時也不能反映復雜的實際情況。本文聯(lián)系實際，首先將一般更新風險模型推廣為復合更新風險模型，再將其推廣成延遲復合更新模型，并且其延遲的個數從1個延伸

2、為任意有限個，討論了在相關背景下的破產概率以及局部破產概率。本研究分為三個部分：
　　 第一部分引入了一些重要的重尾分布族，并相應的給出了它們的一些簡單性質.接著介紹了所要討論的復合更新風險模型和多重延遲復合更新風險模型，并相應地對所要運用的復合分布函數、風險過程、安全負載條件、生存概率以及最終破產概率進行了定義，介紹了本文在多重延遲復合更新風險模型下關于破產概率以及局部破產概率的主要結論。
　　 第二部分分別考慮了F∈